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景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2005 年第三季度报告

1 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)

2005 年第三季度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005 年10 月24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书. 本季度报告期间:2005 年7月1日―

2005 年9月30 日 本季度报告的财务资料未经审计.

一、 基金产品概况 基金名称:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称 本基金 ) 基金简称:景顺鼎益基金 基金代码:162605(前端收费)、162606(后端收费) 基金运作方式:上市契约型开放式 基金合同生效日:2005 年3月16 日 基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 上市日期:2005 年5月25 日 报告期末基金份额总额:667,484,215.07 投资目标:通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产 长期稳定的回报. 投资策略:

1、投资管理的决策依据和决策程序 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2005 年第三季度报告

2 (1)投资决策依据 本基金依据以宏观经济分析模型 MEM 为基础的资产配置模型决定基金的资产配置, 并 运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI 等选股模型作为行业配置和个股选择的依据. 与 此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最 优化的原则进行投资组合的调整. (2)投资决策程序 (i) 投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决 定基金投资的重大问题, 包括确立各基金的投资方针及投资方向, 审定基金财产的配置方案. 投资决策委员会召开前, 由基金经理依据对宏观经济走势的分析, 提出基金的资产配置建议, 交由投资决策委员会讨论.一旦作出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此拟 订具体的投资计划. (ii) 投资部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,投资总监除履行投资决策委员会 执行委员的职责外,还负责管理和协调投资部的日常运作. 基金经理根据投资决策委员会及 投资研究联席会议决议具体承担基金的日常管理工作. (iii) 风险控制委员会作为风险管理的决策机构,由各部门总监组成,负责公司整体运作 风险的评估和控制,指导业务方向,并接受、审阅监察稽核报告,基于风险与回报对业务策 略提出质疑. (iv) 本基金决策投资过程为: ①由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断,结合基金合同、投资制度的要 求提出资产配置建议;

②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案;

③投资部从景顺长城股票研究数据库(SRD)中精选个股,依据本基金的投资策略,由 投资研究联席会议集体决定个股配置方案;