PDF《金融市场日报》

3 年2.9422 -0.02 3.8647 -2.52

5 年3.1793 -3.07 4.1562 -1.28

7 年3.2894 -1.02 4.3324 -1.12

10 年3.2784 -1.48 4.5581 -1.12

10 年 美债 2.497 3.21 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1253 -0.19% USD/JPY 111.66 0.59% AUD/USD 0.7124 -0.66% USD/CNY 6.7167 0.00% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 63.58 -1.59% 铜期货

2 6408 -0.87% 大豆期货

3 908.75 -0.71% 现货黄金 1292.52 -1.18% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力求报告内容的 客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 ? 货币市场:昨日央行未开展公开市场操作,无逆回购到期,全天资金 面继续收紧.银行间市场隔夜成交均价 2.7867%,7 天成交均价 2.6672%.交易所市场隔夜成交均价 2.226%,7 天成交均价 2.554%. 离岸人民币流动性平稳,香港市场人民币隔夜拆借利率定盘收于 2.01%,上行 1bp;

7 天期定盘收于 2.47%,上行 11bp. ? 债券市场:一级市场方面,进出口行增发

1、

3、5 年期金融债,中标 利率分别为 2.5554%、 3.3759%、 3.6377%, 全场倍数分别为 3.

08、 3.

79、 2.89;

国开行增发

3、7 年金融债,加权利率为 3.235%、3.841%,全 场倍数为 3.

19、5.38 倍,需求较好.二级市场方面,早盘市场在等待 通胀数据的过程中谨慎情绪浓重,收益率在窄区间内小幅震荡.通胀 数据公布后,CPI 和PPI 均符合市场预期,未出现超预期上行,在利 空兑现的情况下收益率转而快速走低,下行幅度约为 2bp.之后国债 期货持续拉升,叠加股市的下挫,收益率继续走低.午后受到股市回 升的影响,收益率小幅回调,上行幅度约为 1-2bp.之后国开债招标 显示需求旺盛,收益率继续下行,幅度约为 2bp.全天来看,债市小 幅回暖.利率债收益率短端小幅上行约 1bp,中长端收益率下行约 2-3bp.国开债

190205 收于 3.7475%,下行 3.25bp.国债期货方面,

10 年期国债期货主力 T1906 收涨 0.23%.信用债方面,短融收益率 上行 1-4bp,中票收益率下行 1-3bp.美债收益率小幅上行,10 年期 美债收益率上行 3bp 至2.50%. ? 外汇市场:周四受经济数据提振,美元指数上涨,日内公布的当周美 国首次申请失业救济人数为 19.6 万人,为1969 年来最低水平,表明 劳动力市场表现持续强劲.英镑方面,欧盟领导人周三晚间同意将英 国退欧时限推迟至

10 月31 日,避免英国无协议脱欧,但英国大选前 景不明, 打压英镑走低, 英镑兑美元跌 0.28%报1.3053. 上一交易日, 美元指数下跌 0.11%报96.9309.人民币方面,日内人民币维持横向 窄幅震荡.未来美国经济下行压力加大,加息放缓,美债利率持续回 落,随着中国基本面好转和外围环境改善,外资流入可能加速,人民 币汇率将有一定支撑. 上一交易日, 在岸人民币基本持平, 报6.7166. ? 商品市场:昨日原油期货小幅下跌,其中 WTI 原油期货主力合约结算 价报 63.58 美元/桶,下跌 1.62%;

布伦特原油期货主力合约结算价收 报70.83 美元/桶,下跌 1.27%.昨日原油期货下跌的主要原因是俄罗 斯有可能退出减产的消息令油价承压.受昨日公布的