PDF《股指期货周报》

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6 月26日6月30日7月2日7月6日7月8日7月10日7月14日7月16日7月20日7月22日7月24日7月28日7月30日010

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100 套利利润 沪深300指数 理论价格 当月期货价格 无套利空间上 无套利空间下 股指期货阿尔法套利机会 卖出材料行业买入股指期货 我们统计中证指数公司关于沪深

300 行业分类的阿尔法套利机会.本周三大幅下跌后,各行业的阿尔法值向

0 收敛,后半周材料、电信行业的阿尔法值再度走高,建议逢高卖出材料行业买入股指期货. 图3:沪深

300 行业 alpha

6 沪深300行业ALPHA -0.01 -0.008 -0.006 -0.004 -0.002

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300 能源

300 材料

300 工业

300 可选

300 消费

300 医药

300 金融

300 信息

300 电信

300 公用 (蒋东义、孙锋)

7 免责声明期货市场风险莫测,交易务请谨慎从事 本报告版权归银河期货研究中心所有.未获得银河期货研究中心书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的 发布、复制.本报告基于银河期货研究中心及其研究员认为可信的公开资料,但我公司对这些信息的准确性和完 整性均不作任何保证,也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任.在银河期货研究中心及其研究员知 情的范围内, 银河期货研究中心及其研究员以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的产品不存在任何利害关系. ........