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2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更. 如果基金托管人在运作 中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金财产损失 的,由基金管理人承担责任. 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必 要措施阻止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交 易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告.对于交易所场内已成交的违规关 联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中 中海上证

380 指数证券投资基金 托管协议 4-6 国证监会报告.

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督. (1)基金托管人根据法律法规规定及《基金合同》的约定,按以下方式对 基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督. 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交 易结算方式.基金托管人在收到名单后

2 个工作日内回函确认收到该名单.基金 管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新, 名单 中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请, 基金托管人 于1个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新.基金管理人收到基金托管人 书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算. 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成 基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报 告中国证监会. (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易. 如果基金托管人发现基金 管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托 管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时 造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任. (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行股份 有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行 股份有限公司和交通银行股份有限公司,基金管理人与基金托管人协商一致后, 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单. 基金管理人有责任控制交易对 手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资 信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如 果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程, 则对于由于交易对手资信风险 引起的损失,不承担赔偿责任. 中海上证

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