PDF《量化多因子组合业绩跟踪（20161230）》

79 000502.SZ 绿景控股 -7.75% 0.76%

80 000411.SZ 英特集团 -7.92% -1.07%

81 002246.SZ 北化股份 -8.01% -2.53%

82 000705.SZ 浙江震元 -8.09% 0.85%

83 002015.SZ 霞客环保 -8.23% 0.00%

84 000886.SZ 海南高速 -8.33% 0.98%

85 600854.SH 春兰股份 -8.42% 1.79%

86 300035.SZ 中科电气 -8.47% -1.13%

87 002483.SZ 润邦股份 -8.68% 1.81%

88 600561.SH 江西长运 -8.68% 3.97%

89 601313.SH 江南嘉捷 -9.01% 1.63% 399006.SZ 创业板指 -9.08% -0.13%

90 000909.SZ 数源科技 -9.29% 1.42%

91 600287.SH 江苏舜天 -9.48% 2.30%

92 600241.SH 时代万恒 -9.75% 0.59%

93 002189.SZ 利达光电 -9.86% -2.98%

94 002553.SZ 南方轴承 -10.28% 0.49%

95 002076.SZ 雪莱特 -10.40% -1.17%

96 002514.SZ 宝馨科技 -10.59% 2.09%

97 600192.SH 长城电工 -10.80% 0.86%

98 300395.SZ 菲利华 -11.83% 1.62%

99 000695.SZ 滨海能源 -11.84% 2.22%

100 002693.SZ 双成药业 -11.93% -2.09%

101 300218.SZ 安利股份 -12.80% 1.31%

102 002667.SZ 鞍重股份 -13.59% 4.45%

103 600847.SH 万里股份 -15.39% 0.61%

104 300030.SZ 阳普医疗 -15.67% -0.86%

105 300404.SZ 博济医药 -18.01% -4.08%

106 300013.SZ 新宁物流 -18.22% -2.56% 资料来源:Wind,海通证券研究所 注: (1)目前组合中有

1 只停牌股票;

(2)收益率以

11 月21 日开盘价买入计算. 3. 风险提示 市场环境变动风险、有效因子变动风险. 特别声明:本报告所涉及模型的数据源均来自于市场公开信息,研究员未进行主观判断 调整,选股组合供投资者参考. 金融工程研究 金融工程快报点评

7 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 信息披露 分析师声明 [Table_Analysts] 罗蕾 金融工程研究团队 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告.本报告所采用的数据和信息 均来自市场公开信息,本人不保证该等信息的准确性或完整性.分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观点, 结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明. 法律声明 本报告仅供海通证券股份有限公司(以下简称 本公司 )的客户使用.本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户.在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议.在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致 的任何损失负任何责任. 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能 会波动.在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告. 市场有风险,投资需谨慎.本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考,不构成投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的 投资目标、财务状况或需要.客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况.在法律许可的情况下,海通证券及其所属 关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务. 本报告仅向特定客户传送,未经海通证券研究所书面授权,本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或 复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用.所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公 司的商标、服务标记及标记.如欲引用或转载本文内容,务必联络海通证券研究所并获得许可,并需注明出处为海通证券研究所,且 不得对本文进行有悖原意的引用和删改. 根据中国证监会核发的经营证券业务许可,海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务. 金融工程研究 金融工程快报点评