PDF《国泰美国房地产开发股票型证券投资基金》

4、衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则. 在进行金融衍生品投资时, 将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基 本面研究及估值的基础上,结合数量化定价模型,确定其合理内在价值, 从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合,并严格监控这些金融衍生 品的风险. 业绩比较基准 ( 经估值日汇率调整后的)标普房地产开发商总收益指数(S&

PHomebuilders Select Industry Total Return Index, ) .Bloomberg 代码 为 SPSIHOTR Index . 风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金.本基金为境外证券投资的基金,主要投资于美国证券市场中具 有良好流动性的金融工具. 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场 波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、美国市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 巴立康 王永民 联系电话 021-31081600转010-66594896 信息披露负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 (021) 31089000, 400-888-8688

95566 传真 021-31081800 010-66594942 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金

2015 年年度报告摘要 第5页共

32 页2.4 境外资产托管人 无. 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路

18 号8号楼嘉昱大厦

16 层-19 层及 基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2015 年2014 年2013 年8月7日(基 金合同生效日) 至2013 年12 月31 日 本期已实现收益 3,562,981.81 886,312.90 -470,857.58 本期利润 735,922.35 -4,053,095.12 7,670,633.76 加权平均基金份额本期 利润 0.0312 -0.0664 0.0669 本期基金份额净值增长 率7.77% -3.87% 8.40% 3.1.2 期末数据和指标

2015 年末

2014 年末

2013 年末 期末可供分配基金份额 利润 0.1232 0.0000 -0.0085 期末基金资产净值 29,532,541.58 41,578,360.90 89,060,645.43 期末基金份额净值 1.123 1.042 1.084 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字;

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2015 年年度报告摘要 第6页共

32 页3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.81% 1.29% 2.19% 1.41% -1.38% -0.12% 过去六个月 0.54% 1.31% -0.39% 1.50% 0.93% -0.19% 过去一年 7.77% 1.19% 7.16% 1.32% 0.61% -0.13% 自基金合同生效 起至今 12.30% 1.13% 22.50% 1.22% -10.20% -0.09% 注:同期业绩比较基准以人民币计价. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年8月7日至