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10 年国债 CONF 期货近月期约的每日结算价 是由该期货合约的收市竞价而定. 对于所有其余固定收益衍生品,近月期约的每日 结算价依据北京时间 00:15 (欧洲中部时间 17:15) (参考时点) 的收盘前一分钟的交易纪录(至少五笔 以上),以数量加权平均计算而得. 其余月份到期的合约每日结算价依据询价单上的 平均买价 / 卖价的价差来计算.如需更详细的清 算信息,请浏览下列网站: www.eurexchange.asia >

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规则和规范 最终结算价 欧洲期货交易所在最终结算日制定最终结算价, 依据当日北京时间 19:30 (欧洲中部时间12:30) 收 盘前一分钟的所有交易纪录 (至少十笔以上),以 数量加权平均计算而得.如果没有超过十笔,则 以当日收盘前三十分钟内最后十笔的交易纪录以 数量加权平均计算.如果以上方法不能确定最终 结算价,或是计算所得价格不合理,欧洲期货交 易所可以自行决定最终结算价. 交易时段 北京时间 15:00 ~ 05:00 (欧洲中部时间 08:00 ~ 22:00) 合约 标准合约 欧元意大利国债Euro-BTP期货 欧元法国国债Euro-OAT期货 欧元西班牙国债Euro-BONO期货 欧元德国10年国债Euro-Bund 期货期权 交易时间 北京时15:00 C 05:00 (欧洲中部时08:00 C 22:00) 北京时15:00 C 02:00 (欧洲中部时08:00 C 19:00) 北京时15:30 C 00:00 (欧洲中部时08:30 C 17:00) 标准合约 以德意志联邦共和国政府所发行的短、中、长期 国债为标的. 结算 固定收益期货期权的行权关系到期权的买方以及 被指定行权的期权卖方,行权后会相对产生一个 固定收益的期货头寸.在行权日收盘后,期货头 寸就会依照期权双方的行权价格交付产生. 合约价值、报价与最小波动值 合约价值是一个固定收益期货合约.报价以点数 计算. 固定收益期货期权

13 12 合约月份 最长期限至

6 个月:三个最近的连续月份,以及

3 月、6 月、9 月、12 月为起点接续下来的一个季 度. 历月合约:期货标的的合约到期月份是接着期权 合约到期月份的季度月份. 季度合约:期货标的与期权的合约到期月份是一 致的. 最后交易日 最后交易日是期权到期月份的最后一个星期五, 而最后交易日必须比下个月份的第一天至早两个 交易日以上. 例外:如果期权到期月份的最后一个星期五不是 交易日,而最后交易日与下个期月份的第一天的 期间少过两个交易日或星期五不是交易日,星期 五之前的一个交易日将成为最后交易日.这个例 外所提到的交易日是指它同时是欧洲期货交易所 的交易日,也是美国联邦政府所规定的工作日. 所有期权到期系列在最后交易日的收盘时间为 北京时间 00:15 (欧洲中部时间 17:15) 合约 欧元德国2年国债Euro-Schatz 期货期权 欧元德国5年国债Euro-Bobl 期货期权 欧元德国10年国债Euro-Bund 期货期权 欧元法国10年国债Euro-OAT 期货期权 最小波动值 点数 0.005 0.005 0.01 0.01 价值 5欧元 5欧元 10欧元 10欧元 产品 代码 OGBS OGBM OGBL OOAT 期权标的 欧元德国 2年国债 Euro-Schatz 期货 欧元德国 5年国债 Euro-Bobl 期货 欧元德国 10年国债 Euro-Bund 期货 欧元法国 10年国债 Euro-OAT 期货 债券 票面 利率 6% 6% 6% 6% 债券距离 到期日时间 1.75年~2.25年4.5年~5.5年8.5年~10.5年8.5年~10.5年 合约 欧元德国2年 国债Euro-Schatz 期货期权 欧元德国5年 国债Euro-Bobl 期货期权 欧元德国10年 国债Euro-Bund 期货期权 欧元法国10年国 债Euro-OAT 期货期权 股指衍生品