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181 万手合约而期权的日均成交量超过

23 万 手合约.我们的固定收益衍生品,例如欧元德国

2 年国债 Euro-Schatz、欧元德国

5 年国债 Euro- Bobl、欧元德国

10 年国债 Euro-Bund、欧元法国 国债Euro-OAT 和欧元意大利国债Euro-BTP 和 欧元西班牙国债 Euro-BONO合约也常被列为欧洲 利率比较、定价、甚至避 险的最具代表性参考. 固定收益衍生品 标准合约 以德意志联邦共和国政府、意大利共和国政府、 法兰西共和国政府、或瑞士联邦政府所发行的短、 中、长期国债为标的:

9 结算 由空头头寸产生的交割义务仅可通过德意志联邦 共和国、意大利共和国、法兰西共和国、或瑞士 联邦发行的特定债券的交割来履行,而且交割当 日该债券的剩余期限须符合标的资产剩余期限的 规定.法兰西共和国所发行债券结算时的实物交 割将通过明讯卢森堡结算托管银行进行. 由德意志联邦共和国发行债券的原始期限不得超 过11 年. 由意大利共和国发行债券的原始期限不得超过

16 年(仅适用于欧元意大利

10 年国债 Euro-BTP 期货). 由法兰西共和国发行债券的原始期限不得超过

17 年. 由西班牙共和国发行债券的原始期限不得超过

20 年. 由瑞士联邦发行的可赎回债券,第一个与最后 一个赎回日期的间隔必须是在

8 年到

13 年之间. 除瑞士之外,上述债券的发行规模不低于

50 亿欧 元.由意大利与西班牙共和国发行的债券则不得 晚于交割月份最后交易日前的

10 个营业日,否则 在交割月份交割日之前将无法交割. 瑞士联邦发行债券的发行规模不低于

5 亿瑞士 法郎.

8 固定收益期货 产品 代码 FGBS FGBM FGBL FGBX FBTS FBTM FBTP FOAM FOAT FBON CONF 债券的 票面 利率 6% 6% 6% 4% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 币别 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 欧元 瑞士 法郎 到期年限 1.75年~2.25年4.5年~5.5年8.5年~10.5年24年~35年 2年~3.25年4.5年~6年8.5年~11年4.5年~5.5年8.5年~10.5年8.5年~10.5年 8年~13年 合约 欧元德国2年国债 Euro-Schatz期货 欧元德国5年国债 Euro-Bobl期货 欧元德国10年国债 Euro-Bund期货 欧元德国30年国债 Euro-Buxl期货 欧元意大利2年国债 Euro-BTP期货 欧元意大利5年国债 Euro-BTP期货 欧元意大利10年国债 Euro-BTP期货 欧元法国5年国债 Euro-OAT期货 欧元法国10年国债 Euro-OAT期货 欧元西班牙10年国债 Euro-BONO期货 瑞士10年国债 CONF期货

11 10 合约价值、报价与最小波动值 合约价值为

10 万欧元,瑞士

10 年国债 CONF 期 货的合约价值为

10 万瑞士法郎.报价以票面值的 百分比表示. 合约月份 最长期限至9个月:三个最近的季度 (3月、6月、 9月、12月). 交割日 到期季度的第10天,如遇到非交易日则顺延一天. 通知 持有空头头寸的清算会员于到期期货合约最后交 易日那一天须告知欧洲期货交易所应用何种债券 交割,这种通知必须在后交易时段结束前进行. 最后交易日 到期季度交割日前两个交易日,到期期货合约最 后交易日的收盘时间是北京时间 19:30 (欧洲中部 时间12:30). 合约 欧元德国2年国债Euro-Schatz期货 欧元德国5年国债Euro-Bobl期货 欧元德国10年国债Euro-Bund期货 欧元德国30年国债Euro-Buxl期货 欧元意大利2年国债Euro-BTP期货 欧元意大利5年国债Euro-BTP期货 欧元意大利10年国债Euro-BTP期货 欧元法国5年国债Euro-OAT期货 欧元法国10年国债Euro-OAT期货 欧元西班牙10年国债Euro-BONO期货 瑞士10年国债CONF期货 最小波动值 百分比 0.005 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 价值 5欧元 10欧元 10欧元 20欧元 10欧元 10欧元 10欧元 10欧元 10欧元 10欧元 10瑞士法郎 每日结算价 瑞士