编辑: 摇摆白勺白芍 2016-01-07
姓名 张小涛 系所 金融系 职称 副教授 办公

电话:27891308 电子邮件:zxttju@gmail.

com 研究方向:计算实验金融,互联网金融 【教育与工作经历】 时间 单位专业 学位/职务 2013- 天津大学金融系 副教授 2006-2013 天津大学数量与技术经济研究所 副教授 2003-2006 天津大学管理科学与工程专业 博士研究生 2000-2003 河北工业大学管理科学与工程专业 硕士研究生 1998-2000 天津电机总厂 工程师 1994-1998 河北工业大学材料系 本科 【学术兼职】 [1]天津市金融学会会员 [2]国家自然科学基金委评议专家 【代表学术论文】 [1] 张小涛、祝涛 ,基于高频数据的中国股市磁吸效应研究 ,重庆理工大学学 报(自然科学版),

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300 指数期现货市场间互动关系 研究,重庆理工大学学报(自然科学版),

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44 (6) ;

2008;

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p 1178-1182 (EI 收录) [17] XIAO-TAO ZHANG. Bayesian analysis of panel data based on MCMC. Proceedings of the 7th International Conference on Machine Learning and Cybernetics;

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p 1167-1171(EI 收录) [18] 张维,张小涛,熊熊. 上海股票市场波动不对称性研究--- GJR-与VS-GARCH 模型的比较,数理统计与管理,2005, 24(6):96-102. [19] 张小涛,张维,熊熊.论分形理论对科学思维方式的影响,西安电子科技 大学学报,2005,15(3):1-5. [20] Wei Zhang,Xiao-Tao Zhang, Xiong Xiong. WAVELET-BASED BETA ESTIMATION OF CHINA STOCK MARKET. Proceedings of

2005 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, v 7, Proceedings of

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