PDF《基 于保证金制度 的信用担保体 系研 究》

1 . 风险评价指标 中一级指标及其权重 a ;

,二级指 标及其权重 a 通过有关专家咨询、打分确定 .该指 标体系和权重确定之后 ,银行信贷人员就可以每月 对 中小企业风险状况进行打分 ( r

1 1

1 一r4),见表

1 . 表 1风险评价指标评价表 ( 二)风 险度模糊评价 运用模糊综合评价方法给 出风险评估值 .可以按下述步骤进行 :

1 . 指标集的建立 ,指标集是以影响评判对象的 各种因素 为元素所组成的集合 ,第一层次影响评判 结果的指标 m=

4 ,得到指标集 U{ u

1 , u 2. . . u } , 其中 u i 为第一层次的第 i 个指标集 , 它又 由第二层次的第 n 个指标集决定 ,第二层次影响评 判结果的指标为

1 2个.2.确定评价集 ,评价集是评 价对象所可能的各 种评判集 的总体.假设有 P个评判结果,则v={v】…Vn},其中 v i为总评判集 的第 i个评判结果 .中 小企业信用担保风险的评价集为 V={ 高风险,较高 风险,稍高风险,低风险}

3 . 建立权重集,权重即个 因素的 u j 的重要隶属 度 ,根据每一层次中各个因素 的重要程度给予一个 权重, 第一层次的因素相应权重为 A= ( a l , a

2 ,… a m ) , 第二层次的权重可以表示为 A= { a i I ,a i

2 ,… a i } , 其中aj是第二层次中决定因素 u i 的第 n个因素的权 数 ,所建权重见表

1 .

4 . 确定评判隶属矩阵,评判对象按因素集 中第

1 类 因素的第 J个 因素进行判断,对评判集 中第 k个第2期 王宝森等 :基于保证金制度 的信用担保体 系研 究3因素 v k的隶属程 度为 r i j k( 其中i=l,2…m;

三 、结论 j =

1 , 2…n ;

k = l ,

2 . . . p ) , 这样第 i 类因素的评判隶属矩 阵Ri.5.模糊综合评判 ,通过一级模糊综合评判 、二 级模糊综合评判得到 目标层指标对于评语集 V 的隶 属度 ,再将评价 的结果折合成百分比矩阵,计算 出 风险度大小为 h %. ( 三 )动态担保费率的定价 如果担保公司 向收取的担保费高于其运行成本 及所承担 的风险支付,则担保公司会盈利 ,否则担 保公司会发生亏损.本研究保费率为动态 的担保费 率,其定价首先考虑一个运行成本的基础担保费率, 然后通过按月调整风 险系数 ,实现担保公司的收益 与风险的动态匹配 ,定价模型为: 担保费= 担保金额* 担保 时间( 月) * 月担保费率;

其中,月担保费率= 基础担保费率 *风险系数 ,基础 担保费率按我国政策性担保公司平均担保费率

2 % 计算,风险度系数按表 2每月调整一次. 表2:费率调整系数表 风 险度 h % 风 险系数 (

3 0 %,

5 0 %】 (

5 O %,

7 0 %】 (

7 0 %,

9 0 %】 (

9 0 %, l O O %)

1 .

0 1 .

5 3 . O

6 .

0 本文构建的银行一担保公司一 企业合作加政府 支持模式信用担保体系 ,是通过模拟期货保证金账 号管理方法来实现的,该研究的完成不是转移贷后 信用风险而是基本消除贷后信用风险,提高了中小 企业信贷质量,商业银行通过满足中小企业信用贷 款 ,能够获得更大的经济效益和社会效益;

中小企 业获得了低成本、足量的资金,从根本上解决了融 资难 问题 . 参考文献: [

1 ] 仇鸿. 中国中小企业提供

8 0 % 就业机会 [ R ] . 第三届 中小企 业对话世........