PDF《货币市场基金监督管理办法》

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1 ― 货币市场基金监督管理办法

第一章 总则第一条 为了促进公开募集证券投资基金(以下简称基 金)的发展,规范货币市场基金的募集、运作及相关活动,保 护投资人及相关当事人的合法权益,根据《证券投资基金法》 及其他有关法律、行政法规,制定本办法.

第二条 本办法所称货币市场基金是指仅投资于货币市 场工具,每个交易日可办理基金份额申购、赎回的基金. 在基金名称中使用 货币 、 现金 、 流动 等类似字样 的基金视为货币市场基金,适用本办法. 基金管理人可以按照本办法的规定,根据市场与投资者需 求,开发设计不同风险收益特征的货币市场基金产品,拓展货 币市场基金作为现金管理工具的各项基础功能. 第三条 中国证监会、 中国人民银行依照法律、 行政法规、 本办法的规定和审慎监管原则,对货币市场基金运作活动实施 监督管理. ―

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第二章 投资范围与投资限制 第四条 货币市场基金应当投资于以下金融工具:

(一)现金;

(二)期限在

1 年以内(含1年)的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单;

(三)剩余期限在

397 天以内(含397 天)的债券、非金 融企业债务融资工具、资产支持证券;

(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具. 第五条 货币市场基金不得投资于以下金融工具:

(一)股票;

(二)可转换债券、可交换债券;

(三)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进 入最后一个利率调整期的除外;

(四) 信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资 工具;

(五)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工 具. 第六条 货币市场基金投资于相关金融工具的比例应当 符合下列规定:

(一)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及 其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合 ―

3 ― 计不得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;

(二)货币市场基金投资于有固定期限银行存款的比例, 不得超过基金资产净值的 30%,但投资于有存款期限,根据协 议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;

货币市场基金投 资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存 单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不具有基 金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资 产净值的比例合计不得超过 5%. 第七条 货币市场基金应当保持足够比例的流动性资产 以应对潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定:

(一)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基 金资产净值的比例合计不得低于 5%;

(二)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得低于 10%;

(三)到期日在

10 个交易日以上的逆回购、银行定期存 款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超 过30%;

(四)除发生巨额赎回、连续

3 个交易日累计赎回 20%以 上或者连续

5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回 购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%. 第八条 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使货币市场基金投资不符合本办法第六条及第七条第 ―