PDF《星展银行（ 香港）有 限公司》

1 序言 本文件所载的资料乃有关星展银行 (香港) 有限公司 ( 「本银行」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) ,并按照 《银行 业 (披露) 规则》 及香港金融管理局 ( 「金管局」 ) 颁布的披露模板编制. 编制基础 按监管报告之要求,本银行须按包括本银行及其海外分行之合并基准计算其资本充足比率及杠杆比率.本文 件所载的其他财务资料乃根ㄆ涓绞艄镜暮喜⒒急嘀. 就计算风险加权数额 ( 「RWA」 ) 而言,本银行使用 「基础内部评级基准计算法」 ( 「IRB」 ) 计算旗下大部份的信用 风险承担之风险加权数额,及使用 「标准计算法」 计算若干被豁免使用IRB计算法的信用承担.本银行於计算 市场风险及操作风险之风险加权数额时采用 「标准计算法」 . 除非另有说明,否则本文件所载数字以港币百万元列示.

2 资本充足 2.1 资本充足比率 资本充足比率乃按照金管局颁布之 《银行业 (资本) 规则》 计算. 港币百万元 於二零一七年 十二月三十一日 於二零一六年 十二月三十一日 资本 普通股权第一级 35,479 31,871 第一级 36,817 33,094 总计 41,312 37,353 风险加权数额总计 219,935 204,232 资本充足比率 普通股权第一级 16.1% 15.6% 第一级 16.7% 16.2% 总计 18.8% 18.3% 2.2 防护缓冲资本比率 根 《银行业 (资本) 规则》 第3M条,用以计算二零一七年本银行缓冲水平的防护缓冲资本比率是1.25% (二零 一六年:0.625%) . 2.3 逆周期缓冲资本比率 逆周期缓冲资本比率乃按照 《银行业 (资本) 规则》 第3O条计算. 於二零一七年 十二月三十一日 於二零一六年 十二月三十一日 逆周期缓冲资本比率 1.1% 0.6% C

2 C 星展银行 (香港) 有限公司及其附属公司 监管披露

2 资本充足 (续) 2.4 有关用於逆周期缓冲资本比率信用风险承担的风险加权数额之地理区域细分 以下

图表列出用於计算逆周期缓冲资本比率的相关私人机构信用风险承担的风险加权数额之地理区域细分. 有关私人机构信用风险承担的风险加权数额之地理区域细分 二零一七年十二月三十一日 司法管区 适用的有效 JCCyB 比率% 用於计算CCyB 比率的风险加权数额总计 港币百万元 CCyB比率 % CCyB数额 港币百万元

1 香港特别行政区 1.25% 129,344

2 中国内地 0% 7,471

3 澳洲 0%

49 4 巴林 0%

2 5 孟加拉 0%

23 6 白俄罗斯 0%

15 7 巴西 0%

18 8 柬埔寨 0%

60 9 加拿大 0%

1 10 中华台北 0%

238 11 智利 0%

7 12 加蓬 0%

5 13 德国 0%

129 14 加纳 0%

3 15 印度 0%

46 16 印尼 0%

3 17 日本 0%

7 18 澳门特别行政区 0% 1,222

19 马来西亚 0%

28 20 墨西哥 0%

9 21 缅甸 0%

12 22 纽西兰 0%

12 23 尼日利亚 0%

35 24 巴布亚新几内亚 0%

3 25 菲律宾 0%

93 26 俄罗斯 0%

22 27 新加坡 0% 1,545

28 南非 0%

56 29 南韩 0%

60 30 西班牙 0%

56 31 泰国 0%

1 32 英国 0%

525 33 美国 0%

169 34 越南 0%

9 总值 141,278 1.1% 1,617 C

3 C 星展银行 (香港) 有限公司及其附属公司 监管披露

3 资本组成 3.1 综合财务报表及监管围 按编制监管报告之要求,本银行须按包括本银行及其海外分行之合并基准计算其资本充足比率及杠杆比率, 而财务报表乃根ㄆ涓绞艄镜暮喜⒒急嘀. 以下为本集团会计上合并围内的实体,但在合并监管围以外. 实体名称 主要业务 总资产 港币百万元 总权益 港币百万元 道亨财务有限公司 暂无业务