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光大保德信耀钱包货币市场基金

2016 年年度报告 光大保德信耀钱包货币市场基金

2016 年年度报告

2016 年12 月31 日 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:二一七年三月二十八日 光大保德信耀钱包货币市场基金

2016 年年度报告 第2页共

61 页§1重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年3月27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新. 本报告中财务资料已经审计, 安永华明会计师事务所为本基金财务出具了

2016 年度无保留意见 的审计报告,请投资者注意阅读. 本报告期自

2016 年1月1日起至

12 月31 日止. 光大保德信耀钱包货币市场基金

2016 年年度报告 第3页共

61 页1.2 目录 §

1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 §

2 基金简介.5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人.7 2.4 信息披露方式.8 2.5 其他相关资料.8 §

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.8 3.1 主要会计数据和财务指标.8 3.2 基金净值表现.9 3.3 过去三年基金的利润分配情况.12 §

4 管理人报告.12 4.1 基金管理人及基金经理情况.12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

19 §

5 托管人报告.19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

20 §

6 审计报告.20 6.1 管理层对财务报表的责任.20 6.2 注册会计师的责任.20 6.3 审计意见.21 §

7 年度财务报表.21 7.1 资产负债表.21 7.2 利润表.23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.24 7.4 报表附注.26 §

8 投资组合报告.49 8.1 期末基金资产组合情况.49 8.2 债券回购融资情况.50 8.3 基金投资组合平均剩余期限.50 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过

240 天情况说明

51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.51 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

52 光大保德信耀钱包货币市场基金

2016 年年度报告 第4页共

61 页8.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离

52 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

52 8.9 投资组合报告附注.52 §

9 基金份额持有人信息.53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

54 §

10 开放式基金份额变动.54 §

11 重大事件揭示.55 11.1 基金份额持有人大会决议.55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

55 11.4 基金投资策略的改变.55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.55 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.57 11.9 其他重大事件.57 §

12 备查文件目录.60 12.1 备查文件目录.60 12.2 存放地点.60 12.3 查阅方式.60 光大保德信耀钱包货币市场基金

2016 年年度报告 第5页共

61 页§2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信耀钱包货币市场基金 基金简称 光大保德信耀钱包货币 基金主代码

001973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2015 年11 月4日基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,486,188,308.34 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B 下属分级基金的交易代码

001973 003481 报告期末下属分级基金的份额总 额105,813,047.22 份1,380,375,261.12 份2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性, 追求高于业绩比较基准的稳 定收益. 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征, 在保证基金资产安全 性的基础上力争为投资人创造稳定的收益.同时,本基金将关注宏观经济 走势、货币政策和财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对 投资组合进行管理.

1、久期策略 本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上, 预期未来市场利率的变化 趋势,确定本基金的久期.若预测未来利率将上升,则本基金将通过缩短 组合平均剩余期限的办法规避利率风险;

若预测未来利率下降,则本基金 将延长组合平均剩余期限,获取利率下降带来的回报.

2、类属资产配置策略 光大保德信耀钱包货币市场基金

2016 年年度报告 第6页共

61 页 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短 期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例. 本基金将通过分析各类属 的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比 例,寻找具有投资价值的投资品种,力争取得较高的回报.

3、银行存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征,特别是机构投资者在投 资银行存款时,往往能获得比普通投资者更高的收益率.本基金在投资银 行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析, 同时结合各银行 的信用等级、存款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场环境及其变 动趋势,在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例.

4、个券选择策略 在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高 信用等级的债券品种以规避违约风险.在具体的券种选择上,基金管理人 将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并 客观分析收益率出现偏离的原因. 若出现因市场原因所导致的收益率高于 公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关 注.此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指 导相对价值投资, 这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债 券品种.

5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响. 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的 基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利 率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期 利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券.

6、证券公司短期公司债券投资策略 对于证........