PDF《Ground Rules》

Ground Rules ftserussell.

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2018 年6月富时价值股份中国指数 v2.1 FTSE Russell | ,富时价值股份中国指数 v2.1,

2018 年6月2of

19 目录 1.0 导言.Error! Bookmark not defined. 2.0 管理职责 Error! Bookmark not defined. 3.0 FTSE Russell 指数政策.Error! Bookmark not defined. 4.0 成份股资格要求.Error! Bookmark not defined. 5.0 选股机制 Error! Bookmark not defined. 6.0 成份股定期审核.Error! Bookmark not defined. 7.0 成份股变更.Error! Bookmark not defined. 附录 A: 市场、交易所和汇率标准

14 附录 B: 指数与市场的开盘、收盘时间

15 附录 C: 指数编制与计算方法

16 附录 D: 富时全球指数全指(FTSE Global All Cap Index) 新发行 股快速纳入规则

17 附录 E: 指数状态.18 附录 F: 富时联络方式.19 FTSE Russell | 富时价值股份中国指数, v2.1,

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19 第一部份 导言 1.0 导言 1.1 概述 1.1.1 本文乃富时价值股份中国指数的基本规则( 基本规则 ).富时价值股份中国指数( 指数 )是一项以价 值为基础的股本证券指数,价值选股机制由惠理指数服务有限公司( 惠理 )所编制,有关指数由富时集 团( 富时 )计算及管理. 1.1.2 本指数遵循富时全球股票指数系列(FTSE Global Equity Index Series)基本规则对自由流通量、流动性 和企业事件的处置规则. 1.1.3 本规则的阅读应参考富时全球股票指数系列基本规则以及富时公司行为和事件指南,二者可于以下网 址获得:: www.ftse.com/products/downloads/FTSE_Global_Equity_Index_Series.pdf http://www.ftse.com/products/downloads/Corporate_Actions_and_Events_Guide.pdf 1.1.4 本指数以港币计算及发布. 1.1.5 富时价值股份中国指数以实时计算,每15 秒更新一次. 1.2 指数主旨 1.2.1 富时价值股份中国指数是可投资指数,由富时和惠理从香港联合交易所上市且交投活跃的流通性中资 股票中,筛选

25 只价值型股票作为成分股,当中包括 H 股、红筹股及 P 股(指50%或以上的销售收 益或经营资产来自中国内地的其它香港联合交易所上市公司). 1.3 FTSE Russell FTSE Russell 是FTSE International Limited (FTSE),Frank Russell Company , FTSE Global Debt Capital Markets Inc.和其附属公司(包括 MTSNext Limited)的商号名称. FTSE International Limited 是全部 FTSE Russell 指数的管理人. 1.4 富时特此通知指数用户,可能存在某些因素,包括不受富时的控制的外部因素,可能导致指数需要修 改或停止,因此,任何引用指数的金融合约或其他金融工具应能够承受,或以其他方式处理指数的更 改或停止的可能性. 1.5 投资者若意欲追踪本指数或购买声称追踪本指数的产品,应先在投资其或其客户资产前,评估指数方 法的优点及进行独立投资评估.无论是否出于疏漏,富时、富时政策委员会及富时亚太区指数顾问委 员会的任何委员、或与本基本规则撰写或发布有关的任何人,都不会承担由于以下原因对任何人造成 的损失、伤害、索赔和费用: FTSE Russell | 富时价值股份中国指数, v2.1,

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19 ? 任何因依赖本基本规则,及/或?本基本规则的任何错误或不准确之处,及/或?任何对本指引中描述的政策和程序的误用和不适用,及/或?任何本指数系列成分股数据错误或不准确之处 FTSE Russell | 富时价值股份中国指数, v2.1,

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19 第二部份 管理职责 2.0 管理职责 2.1 富时国际有限公司 (富时) 1.5.1 2.1.1 富时为本指数的基准管理员. 1.5.2 2.1.2 富时负责指数系列的日常计算、制作和运作.富时将 ? 保存所有成分股的权重记录, ? 根据基本规则变更成分股及其比重. ? 定期进行指数系列审核,且执行依基本规则的规定进行的审核结果的变更, ? 公布指数持续维护以及定期审核过程导致的成分股权重变化, ? 传播指数系列. 2.1.3 富时亦负责监察富时价值股份中国指数全天的表现,判断每个指数状态属性为「稳定」、「暂停」或「指示性」 (见附录 E). 2.2 惠理职责 2.2.1 惠理负责根据规则第五部分实施选股.在每年两次审核过程中向富时提供最新成份股的名单. 2.3 基本规则状态 2.3.1 本基本规则提供有关富时价值股份中国指数的编制方法以及指数发布信息. 2.3.2 本基本规则同时编写中、英文版本,内容以英文版本为准. 2.4 基本规则的修订 2.4.1 这些基本规则须由 FTSE Russell 定期审核,以确保它们继续满足投资者及其他指数用户当前和 未来的要求.任何对基本规则的重大修订都将咨询 FTSE Russell 指数政策咨询委员会及其他利益相 关者(如适用).在修订被批准前,FTSE Russell 产品治理委员会将考虑咨询的回馈意见. FTSE Russell | 富时价值股份中国指数, v2.1,