PDF《雪球访谈》

3 以下内容来自雪球访谈,想实时关注嘉宾动态?立即下载雪球客户端关注TA吧! [问] 柯克船长: 对@雪球工程师1号说:请问你们是自己搭建的回测平台吗?用什么工具? [答] 雪球工程师1号: 我们自己内部搭建了平台.通用的量化平台无法满足我们的一些较复杂或不常见的需 求,而且没法充分利用我们公司的技术资源.很多硬件、数据方面的投入,如果是独 立核算的一个团队,可能需要做到很大的规模才能承担得起成本,而我们至少在非高 峰时段是可以借用公司冗余的计算能力的 . 但是,我们也不领不属于我们的功劳 ,所以老实交代:我们平台搭建的确借鉴了国外同行的python开源软件(如pandas、numpy).感恩,同时感动,这个行业的精神挺健康开放的,虽然都是争 夺同样有限的阿尔法,但是有很多良性公平的竞争,和传统金融行业不太一样. 另外,作为互联网工程师团队,我们喜欢最大限度的利用自动化工具来解决很多劳动 密集型的工作,这样我们才能把有限的精力集中在最需要人脑干预的任务上.所以也 会自己开发一些小工具. [问] 价值趋势技术派: 对@雪球工程师1号说:为什么会有那么多因子?是不是因为其实不知道如何抓 住上涨,才搞出那么多因子?这么多因子,有多少其实是和短线涨跌根本无关的?这 么多隐私,有多少是和短线涨跌有高相关性的?理论上如果能大概率抓住上涨的机 会,貌似只要一个因子就可以了?甚至连仓位管理都可以不需要的.希望能看看你怎 么想这个问题 [答] 雪球工程师1号: 现在已知长期有效的因子其实都是属于四五个大类的,它们的存在普遍都与投资者的 心理行为偏差有关.同一大类里的不同因子,往往相关度很高,全都扔进组合里其实 改善绩效帮助不大.喜欢秀一大堆因子的量化人,要么是自己没搞明白,要么就是想 吓唬外行人.

4 就算是长期有超额回报的因子,也不是保证每个月甚至每年都有超额回报的(所以其 实大部分人是坚持不下来的,一定要有纪律的人才行).多因子的复合策略其实就是 想更稳定的捕捉这些因子的超额回报:A因子这个月表现不好,也许B因子会表现的 好.只有开启了上帝视角才可能料事如神在单个因子上择时,而我们暂时做不了上 帝、也不想那么早见上帝啊 . [问] Tianshan_Tech: 对@雪球工程师1号说: 多因子选股模型能不能提供 [答] 雪球工程师1号: 当然不会公开..虽然不是说公开就会失效(策略容量还是挺大的),可是都是我们的 心血啊 [问] 小小豆仔-豆瓣: 对@雪球工程师1号说: 量化平台只是跑策略,能不能实时监控沪深股票,吃 面板统计,涨跌幅统计之类的预警,我看很多app已经实现了这样的功能. [答] 雪球工程师1号: 这些都是很基本的功能,当然有 [问] 不敢留名: 原帖已被作者删除 [答] 雪球工程师1号: 回复@不敢留名: 20万年薪对于IT码农确实根本不算高薪,但是要像你说的那样30- 50万人民币本金一年赚100万美金(650万人民币),那就是1525%的年回报,以我 们那点的水平不但现在做不到,这辈子都做不到啊.所以我们还是继续做潘堪 .//@不敢留名:回复@可知不可说:如果够庞Ω每梢宰龅: 1.20万以上年薪;

5 2.完成30-50万的原始资金的积累;

3.用这30-50万实现100万美金年利润;

所以,哪里需要钱?钱有鸟用…… [问] 小李灰刀: 对@雪球工程师1号说:非计算机专业,如果自学了python,还需要去侧重了解 哪方面的一些知识?对数学的理论知识要求高不? [答] 雪球工程师1号: 在比较初步阶段一个人搞的话,业余自学编程应该挺快可以........