PDF《中债-中国铁路总公司债券指数编制说明》

中债-中国铁路总公司债券指数 ChinaBond China Railway Bond Index -

1 - 中债-中国铁路总公司债券指数编制说明 联系人: 姜俊飞 +86-10-88170643 jiangjf@chinabond.

com.cn 刘晓逸 +86-10-88170649 liuxy@chinabond.com.cn 廖倩芸 +86-10-88170611 liaoqy@chinabond.com.cn

2017 年6月中央国债登记结算有限责任公司 版权所有 中债-中国铁路总公司债券指数 ChinaBond China Railway Bond Index -

2 - 中债-中国铁路总公司债券指数编制说明 中债-中国铁路总公司债券指数隶属于中债总指数族下的分类系列,该指数成份券包含 中国铁路总公司公开发行的所有可流通债券, 是一个反映境内铁道债价格走势情况的分类指 数. 1. 指数名称 中文名称:中债-中国铁路总公司债券指数 英文名称:ChinaBond China Railway Bond Index 财富指数代码:CBA06801 2. 样本选取方法 2.1. 债券种类 中国铁路总公司公开发行的债券 2.2. 上市地点 银行间债券市场、上海交易所、深圳交易所 2.3. 托管余额/发行量 无限制 2.4. 债券剩余期限 一天以上(包含一天) ,含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取 2.5. 信用评级 无限制 2.6. 样本券权重 自然市值法加权 中债-中国铁路总公司债券指数 ChinaBond China Railway Bond Index -

3 - 2.7. 债券币种 人民币 2.8. 计息方式 无限制 2.9. 是否包含含权债 是2.10. 取价源 以中债估值为参考 (价格偏离度参数为 0.1%) , 优先选取合理的最优双边报价中间价, 若无则取合理的交易所市场加权平均结算价或交易所市场收盘价, 再无则直接采用中债 估值价格. 3. 指数计算 3.1. 基准日

2011 年12 月31 日,基点值为

100 3.2. 指数计算频率 每个银行间工作日计算 3.3. 计算公式 3.3.1. 财富指标值计算公式 中债-中国铁路总公司债券指数 ChinaBond China Railway Bond Index -

4 - 利息及再投资处理方式:当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金投资于活期 存款,月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组合中. 3.3.2. 全价指标值计算公式 为 日债券指数的全价指数值 为 日债券 的全价价格 为 日债券 的全价市值权重 3.3.3. 净价指标值计算公式 为 日债券指数的净价指数值 为 日债券 的净价价格 为 日债券 的净价市值权重 4. 待偿期分段子指数 无 中债-中国铁路总公司债券指数 ChinaBond China Railway Bond Index -

5 - 5. 指数调整 成份券原则上每日调整, 符合条件的债券自中债估值发布第二个工作日起进入指数, 不 符合条件的债券当日即退出指数. 6. 指数发布 指数在每个银行间工作日发布一次,发布时间为北京时间 18:00 左右,用户可通过 http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query 进行指数指标查询, 或通过 中债综合业务平台、数据下载通道进行指数查询和下载,具体使用方法详见http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/xwgg/ggtz/zyjsgs/ywgg/zzzhywpt/list.shtml(中债综合业务 平台)或http://datagate.chinabond.com.cn/datagate/ (数据下载通道) ,用户也可通过中央结 算公司授权信息商查询下载中债指数数据. 中债-中国铁路总公司债券指数在彭博代码(待定),汤森路透代码(待定) 中债-中国铁路总公司债券指数 ChinaBond China Railway Bond Index -

6 - 免责声明 本文件所含信息包括但不限于所有的文字、数据、图形、表格(以下统称为"信息" ) 所有权属于中央国债登记结算有限责任公司(以下简称"中央结算公司" ) ,受中国知识产权 法及相关法律保护.这些信息仅供参考之用. 本文件及其中任何信息均不构成任何证券、 金融产品或其他投资工具或任何交易策略的 依据或建议,而且中央结算公司未认可、同意或以其他方式表示关于任何发行人、证券、金 融产品或工具或交易策略的意见. 对任何因直接或间接使用本文件或其中任何信息而造成的损失, 包括但不限于因有关内 容不准确、不完整而导致的损失,中央结算公司无须承担任何法律责任.中央结算公司版权 所有并保留一切权利.