PDF《招商央视财经 50 指数证券投资基金》

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50 指数证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

2019 年03 月31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019 年4月18 日 招商央视财经

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2019 年第

1 季度报告 第1页共12 页§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

3 月31 日止. §2 基金产品概况 基金简称 招商央视财经

50 指数 基金主代码

217027 交易代码

217027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2013 年2月5日报告期末基金份额总额 226,668,070.68 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束 和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报.本基金的投资目标是保 持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%. 投资策略 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经

50 指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和 增发) 、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证 券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定) . 业绩比较基准 央视财经

50 指数收益率*95%+金融机构人民币活期存 款基准利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高 风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪 标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征. 基金管理人 招商基金管理有限公司 招商央视财经

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2019 年第

1 季度报告 第2页共12 页 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商央视财经

50 指数 A 招商央视财经

50 指数 C 下属分级基金的交易代码

217027 004410 报告期末下属分级基金的份 额总额 223,167,084.47 份3,500,986.21 份注:本基金从

2017 年2月23 日起新增 C 类份额,C 类份额自

2017 年8月18 日起存续. §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2019 年1月1日-2019 年3月31 日) 主要财务指标 招商央视财经

50 指数 A 招商央视财经

50 指数 C 1.本期已实现收益 -3,004,221.63 -66,180.62 2.本期利润 96,003,273.26 3,684,511.17 3.加权平均基金份额本期利 润0.4218 0.5803 4.期末基金资产净值 448,756,432.08 6,991,752.20 5.期末基金份额净值 2.0109 1.9971 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商央视财经

50 指数 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.67% 1.43% 25.49% 1.43% 0.18% 0.00% 招商央视财经

50 指数 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.55% 1.43% 25.49% 1.43% 0.06% 0.00% 招商央视财经

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2019 年第

1 季度报告 第3页共12 页3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金从

2017 年2月23 日起新增 C 类份额,C 类份额自

2017 年8月18 日起存续. §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 招商央视财经

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2019 年第

1 季度报告 第4页共12 页 期限 任职日期 离任日期 从业 年限 侯昊 本基金 基金经 理2017 年9月5日-9男,硕士.2009 年7月加入招商基金管 理有限公司,曾任风险管理部风控经 理,量化投资部助理投资经理、投资经 理,现任量化投资部副总监兼招商中证 白酒指数分级证券投资基金、招商国证 生物医药指数分级证券投资基金、招商 深证

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50 指数证券投资基金、招商中证 大宗商品股票指数证券投资基金 (LOF)、招商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金、招商中证银行指数分级证 券投资基金基金经理. 注:

1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的 规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益.本报告期内, 基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为.基金的投资范围以及投资运作符 合有关法律法规及基金合同的规定. 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会.基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立 、维护程序.基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投 资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决 策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序.基金管理人的相关研究成果向内部所 有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题. 4.3.2 异常交易行为的专项说明 招商央视财经

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2019 年第

1 季度报告 第5页共12 页 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易.确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外. 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行, 本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的情形.报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输 送的重大异常交易行为. 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽 转向平衡.报告期内 A 股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、 电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对 稍小.本基金的基准指数央视财经

50 指数报告期内上涨 26.95%. 关于本基金的运作,股票仓位维持在 94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪. 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 25.67%,同期业绩基准增长率为 25.49%,C 类份额净值增长率为 25.55%,同期业绩基准增长率为 25.49%. 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形. §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%)

1 权益投资 432,228,754.14 94.15 其中:股票 432,228,754.14 94.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,999,200.00 0.44 其中:债券 1,999,200.00 0.44 招商央视财经

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2019 年第

1 季度报告 第6页共12 页 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 23,626,570.65 5.15

8 其他资产 1,238,269.67 0.27

9 合计 459,092,794.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,223,241.16 1.15 C 制造业 257,760,453.19 56.56 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,719,461.36 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 35,136,858.89 7.71 J 金融业........