PDF《《EXCEL 与投资学》》

-

1 - 《EXCEL 与投资学》 课程教学大纲 课程编号:01ZE2 制定单位:金融学院 制定人(执笔人) :钟小林 审核人:李思敏 制定(或修订)时间:2016 年8月30 日 江西财经大学教务处 -

2 - 《EXCEL 与投资学》课程教学大纲

一、课程总述 本课程大纲是以

2014 年金融学、投资学本科专业人才培养方案为依据编制的.

课程名称 EXCEL 与投资学 课程代码 01ZE2 英文名称 EXCEL and Investments 课程性质 专业选修课 先修课程 证券投资学 总学时数

32 周学时数

2 开课学院 金融学院 任课教师 钟小林 编写人钟小林 编写时间

2016 年8月30 日 课程负责人 钟小林 大纲主审人 李思敏 使用教材 [美]格莱葛 W.霍顿(Craig W. Holden)著.张永冀等译.投资学:以Excel 为分析工具.北京:机械工业出版社,2015 教学参考资料 1. [美]西蒙・本尼卡(Simon Benninga)著. 金永红等译. 基于 EXCEL 的 金融学原理.北京:中国人民大学出版社,2014 2.杜亚斌著.金融建模:使用 Excel 和VBA.北京:机械工业出版社,2010 3.桂荷发,吕江林编著.证券投资理论与实务.北京:高等教育出版 社,2016 课程教学目的 本课程是一门实验课程,教学目的是通过构建 EXCEL 模型来分 析验证投资学等课程所学的理论知识,使学生能够更好地理解和掌握 投资学的核心概念及重要理论,锻炼动手能力和提高以 EXCEL 为工 具进行数据处理解决实际金融问题的水平. 课程教学要求 上课地点在实验室机房,学生每人一台电脑,电脑中要求已安装 Microsoft EXCEL 软件.教学中以实验的方式,针对一个个具体的案 例,一步步地建立起 EXCEL 模型,让复杂、抽象、枯燥的投资学理 论知识变得更加简单、直观、有趣,以达到课程的教学目的. 本课程的重点和难点 重点:构建 EXCEL 模型来分析验证债券久期、凸度、收益率曲 线、最优组合、CAPM、期权定价等投资学课程中的核心概念和重要 理论. 难点:深刻理解 EXCEL 模型背后的经济含义,并用于解决具体 问题. 课程考试 本课程没有期末闭卷笔试,总评成绩由平时成绩和期末考查成绩 两部分构成.平时成绩的比重为 40%,主要考查学生的出勤、课堂表 现、作业完成情况等.期末考查成绩的比重为 60%,考查学生灵活运 用所学知识解决具体问题的能力,需要完成一个设计性实验项目并撰 写实验报告.

3

二、教学时数分配 章目教学内容学时 教学时数分配 课堂讲授 实验(上机) 导论 学习内容与方法 EXCEL 函数与技巧

2 2 第1章股票的 EXCEL 模型 1.1 杜邦比率分析系统 1.2 股利贴现估值模型

2 2 第2章债券的 EXCEL 模型 2.1 债券定价动态模型 2.2 债券的久期和凸度 2.3 债券利率风险免疫 2.4 国债的收益率曲线

12 12 第3章组合的 EXCEL 模型 3.1 投资组合的最优化 3.2 资本资产定价模型 3.3 分散投资降低风险

7 7 第4章期货的 EXCEL 模型 4.1 期货的保证金模型 4.2 现货期货平价模型

3 3 第5章期权的 EXCEL 模型 5.1 看涨看跌期权平价 5.2 期权的盈亏与收益 5.3 B―S 期权定价方法

4 4 期末考查(实验项目)

2 2 合计32

32

三、单元教学目的、教学重难点和内容设置 导论 【教学目的】了解本课程教学内容、学习方法与要求;

熟悉本课程中常用的 EXCEL 函数及其一些实用技巧. 【重点难点】 EXCEL 常用函数、EXCEL 实用技巧. 【教学内容】 本课程教学内容、学习方法与要求;