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B216 2011年8月24日 星期三 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二一一年八月二十四日 1重要提示 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任. 本半年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称 中国建设银行 ) 根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新. 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止. 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银主题优选混合 基金主代码

519700 交易代码 519700(前端) 519701(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月30日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 970,611,974.66份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力图通过前瞻性的主题优选, 积极把握行业和个股投资机 会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现 基金资产的长期稳定增值. 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方 法与积极主动的投资风格相结合, 在分析和判断宏观经济发展趋 势、经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比 例,自上而下灵活配置资产;

通过优选主题配置和挖掘预期具有良 好增长前景的优势行业相结合的方式, 精选个股, 以谋求超额收 益. 业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金, 属于基金中的中高风险品 种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈超 尹东 联系电话 021-61055050 010-67595003 电子邮箱 xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 010-67595096 传真 021-61055034 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 4,906,821.74 本期利润 -76,594,802.84 加权平均基金份额本期利润 -0.0736 本期基金份额净值增长率 -6.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.036 期末基金资产净值 1,005,115,358.35 期末基金份额净值 1.036 注:

1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要 低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.60% 0.89% 0.82% 0.72% 2.78% 0.17% 过去三个月 -2.91% 0.83% -3.08% 0.66% 0.17% 0.17% 过去六个月 -6.71% 0.95% -0.89% 0.74% -5.82% 0.21% 过去一年 5.04% 1.02% 11.68% 0.85% -6.64% 0.17% 自基金合同生效起至今 5.04% 1.02% 10.97% 0.85% -5.93% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 ( 2010年6月30日至2011年6月30日)

4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司. 交银施罗德基金管理有限公司是经中国 证监会证监基字[ 2005] 128号文批准,于2005年8月4日成立的合资基金管理公司. 公司总部设于上海, 注册资本为2亿元人民币. 截止到2011年6月30日,公司已经发行并管理的基金共有十五只:交银施 罗德精选股票证券投资基金( 基金合同生效日:2005年9月29日) 、交银施罗德货币市场证券投资基金 ( 基金合同生效日:2006年1月20日) 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 ( 基金合同生效日: 2006年6月14日) 、交银施罗德成长股票证券投资基金( 基金合同生效日:2006年10月23日) 、交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金( 基金合同生效日:2007年8月8日) 、交银施罗德增利债券证券投资基金( 基 金合同生效日:2008年3月31日) 、交银施罗德环球精选价值证券投资基金( 基金合同生效日:2008年8 月22日) 、交银施罗德保本混合型证券投资基金( 基金合同生效日:2009年1月21日) 、交银施罗德先锋 股票证券投资基金( 基金合同生效日:2009年4月10日) 、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资 基金( 基金合同生效日:2009年9月25日) 、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基 金联接基金( 基金合同生效日:2009年9月29日) 、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金合同生效日:2010年6月30日) 、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金( 基金合同生效日:2010 年12月22日) 、交银施罗德信用添利债券证券投资基金( 基金合同生效日:2011年1月27日)和交银施罗 德先进制造股票证券投资基金( 基金合同生效日:2011年6月22日) . 4.1.2 基金经理( 或基金经理小组) 及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 史伟 本基金的基金经 理、交银施罗德 先锋股票证券投 资基金基金经 理、公司权益部 副总经理 2010-06-30 - 10年 史伟先生,英国雷丁大学 经济学硕士. 历任东方证 券证券投资部行业研究员,华宝兴业基金管理有 限公司高级研究员、基金 经理助理、基金经理.2008年加入交银施罗德基金管理有限公司. 注:

1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告( 如适 用) 之日为准;

2、本表所列基金经理证券从业年限中的 证券从业 的含义遵从中国证券业协会《 证券业从业人 员资格管理办法》 的相关规定. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》 、《 证券投资基金销售管理办法》 、《 证券投 资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利 益. 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及 投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为. 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平, 报告期内本公司严 格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合. 本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体 收益率、分投资类别( 股票、债券)的收益率以及不同时间窗内( 同日内、5日内、10日内)同向交易的交 易价格未发现异常差异. 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情 形. 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发现异常交易行为. 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年沪深300指数呈现先涨后跌格局,指数整体出现略微下跌局面,本基金的净值增长 率略低于沪深300指数的收益率. 2011年一季度的行情与2010年格局截然相反,一季度表现好的行业分别是黑色金属、建筑建材、 金融服务等低估值的周期股,而2010年表现抢眼的医药、TMT、消费服务等中小股票持续下跌,造成的 结果是,2010年对基金净值贡献较大的行业在2011年一季度却造成了负收益. 2011年二季度的股市呈现全面下跌的格局,仅有食品饮料部分股票相对平稳,其余行业整体都出 现了持续下跌. 特别是一季度表现较好的低估值周期股,二季度明显补跌,而去年耀眼的小市值股票 依然继续下跌,只有一季度表现一般的消费股,相对抗跌. 本基金在二季度中,面对增长走弱、通胀维持高位的局面,显著降低了仓位,为持有人规避了一定 的风险. 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,本基金份额净值为1.036元,本报告期份额净值增长率为-6.71%,同期业绩 比较基准增长率为-0.89%. 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,经济预计呈现增长起稳、通胀缓慢回落的格局,相对有利于股市出现平稳格局. 从各 方面掌握的情况与信息分析,三季度有望成为经济政策适当转向的窗口. 一旦政策转向,经济增长的 起稳与回升,将明显地促进股市走好. 区别仅在于政策转向的力度以及对经济的影响,在此基础上将 决定股市的活跃程度. 本基金将按照基金合同与各项法律法规的要求, 注重关注主题投资机会, 结合公司内部研究成 果,争取为持有人获得更加的投资回报. 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委 员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成. 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值 的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性.估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并 参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,由金融工程部进行测算和认证,认可后交各估值委员 会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批. 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在................