PDF《汉兴证券投资基金》

1 汉兴证券投资基金 二一一年年度报告

2011 年12 月31 日 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司 送出日期:

2012 年03 月28 日2§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律 责任.本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人交通银行股份有限公司(简称:交通银行)根据本基金合同规定,于2012 年3月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏. 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新. 本报告期自

2011 年1月1日起至

2011 年12 月31 日止.

3 1.2 目录 §

1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录

3 §

2 基金简介

5 2.1 基金基本情况

5 2.2 基金产品说明

5 2.3 基金管理人和基金托管人

5 2.4 信息披露方式

6 2.5 其他相关资料

6 §

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

6 3.1 主要会计数据和财务指标

6 3.2 基金净值表现

7 3.3 过去三年基金的利润分配情况.8 §

4 管理人报告

8 4.1 基金管理人及基金经理情况.9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告.11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

12 §

5 托管人报告

12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

12 §

6 审计报告

12 §

7 年度财务报表

14 7.1 资产负债表.14 7.2 利润表

15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

16 7.4 报表附注.17 §

8 投资组合报告

36 8.1 期末基金资产组合情况

36 8.2 期末按行业分类的股票投资组合

37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.37 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

39 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.41 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

41 8.9 投资组合报告附注.42

4 §

9 基金份额持有人信息

42 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.43 9.2 期末上市基金前十名持有人.43 §

10 重大事件揭示

43 10.1 基金份额持有人大会决议

43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

43 10.4 基金投资策略的改变

43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.44 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

45 10.8 其他重大事件

46 §

11 备查文件目录

47 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汉兴证券投资基金 基金简称 富国汉兴封闭 基金主代码

500015 交易代码

500015 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日

1999 年12 月30 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份 基金合同存续期

15 年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期

2000 年1月10 日2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为平衡型证券投资基金,兼顾稳定收益和资本利得.即在投资 于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资,充分 注重投资组合的流动性,从而为投资者减少和分散投资风险,确保基 金资产的安全,谋求基金资产的长期稳定收益. 投资策略 坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相 结合, 适度投资、 分散风险;

根据行业研究的成果, 在个股投资上注 重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平 衡. 业绩比较基准 无 风险收益特征 无2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李长伟 张咏东 联系电话 021-20361818 021-32169999 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话

95105686、4008880688

95559 传真 021-20361616 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道

8 号上海国金中心二期 16-17 层 上海市浦东新区银城中路

188 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道

8 号上海国金中心二期 16-17 层 上海市浦东新区银城中路

188 号6邮政编码

200120 200120 法定代表人 陈敏 胡怀邦 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露 报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

8 号上 海国金中心二期 16-17 层 交通银行 上海市浦东新区银城中路

188 号2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 上海市世纪大道

100 号环球金融中 心50 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号 中国保险大厦

36 楼§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2011 年2010 年2009 年 本期已实现收益 -7,927,051.24 151,427,216.77 766,623,029.28 本期利润 -663,505,943.14 -278,459,685.69 1,749,814,391.28 加权平均基金份额本期利润 -0.2212 -0.0928 0.5833 本期加权平均净值利润率 -20.62% -7.69% 43.03% 本期基金份额净值增长率 -19.78% -7.07% 55.12% 3.1.2 期末数据和指标

2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日2009 年12 月31 日 期末可供分配利润 -313,646,354.73 248,200,399.60 1,005,773,181.00 期末可供分配基金份额利润 -0.1045 0.0827 0.3353 期末基金资产净值 2,686,353,645.27 3,574,859,592.59 4,762,319,276.45 期末基金份额净值 0.8955 1.1916 1.5874 3.1.3 累计期末指标

2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日2009 年12 月31 日 基金份额累计净值增长率 137.22% 195.73% 218.24% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金

7 交易佣金等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数) . 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.64% 2.44% 过去六个月 -15.47% 2.12% 过去一年 -19.78% 1.96% 过去三年 15.63% 2.13% 过去五年 36.90% 2.84% 自基金合同生 效日起至今 137.22% 2.51% 注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金 的净值表现. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较

8 注:截止日期为

2011 年12 月31 日.由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没 有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现. 本基金于

1999 年12 月30 日成立,建仓期

6 个月, 从1999 年12 月30 日至

2000 年6月29 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定. 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金 的净值表现. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年0.750 225,000,004.18 - 225,000,004.18 1次分红 2010年3.030 908,999,998.17 - 908,999,998.17 1次分红 2009年1.790 537,000,000.83 - 537,000,000.83 1次分红 合计 5.570 1,671,000,003.18 - 1,671,000,003.18 3次分红 §4 管理人报告

9 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立, 是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于

2001 年3月从北京 迁址上海.2003 年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工 商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中, 第一家中外合资的基金管理公司.截止

2011 年12 月31 日,本基金管理人共管理汉 盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利 增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富 国沪深

300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇 利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资 基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、富国天盈分级债券........