PDF《汇添富消费行业混合型证券投资基金 2018》

汇添富消费行业混合型证券投资基金

2018 年年度报告

2018 年12 月31 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019 年03 月26 日 汇添富消费行业混合

2018 年年度报告 第2页共65 页§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3月22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本报告期自

2018 年1月1日起至

12 月31 日止. 汇添富消费行业混合

2018 年年度报告 第3页共65 页1.2 目录 §1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示

2 1.2 目录

3 §2 基金简介.5 2.1 基金基本情况

5 2.2 基金产品说明

5 2.3 基金管理人和基金托管人

5 2.4 信息披露方式

5 2.5 其他相关资料

6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

6 3.1 主要会计数据和财务指标

6 3.2 基金净值表现

7 3.3 过去三年基金的利润分配情况

8 §4 管理人报告.9 4.1 基金管理人及基金经理情况

9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

15 §5 托管人报告.16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

16 §6 审计报告.16 6.1 审计报告基本信息

16 6.2 审计报告的基本内容

16 §7 年度财务报表.18 7.1 资产负债表

18 7.2 利润表

19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

20 7.4 报表附注

22 §8 投资组合报告.49 8.1 期末基金资产组合情况

49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

50 汇添富消费行业混合

2018 年年度报告 第4页共65 页8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

53 8.12 投资组合报告附注

53 §9 基金份额持有人信息

54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

54 §10 开放式基金份额变动

55 §11 重大事件揭示.55 11.1 基金份额持有人大会决议

55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

59 11.4 基金投资策略的改变

59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

60 11.8 其他重大事件

62 §12 影响投资者决策的其他重要信息

65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息

65 §13 备查文件目录.65 13.1 备查文件目录

65 13.2 存放地点

65 13.3 查阅方式

65 汇添富消费行业混合

2018 年年度报告 第5页共65 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富消费行业混合型证券投资基金 基金简称 汇添富消费行业混合 基金主代码

000083 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2013 年5月3日基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,306,135,616.39 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选消 费行业的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严 格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值. 投资策略 本基金为混合型基金.本基金投资的主要策略包括资产配置策略和 个股精选策略.其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以 有效规避系统性风险;

个股精选策略用于挖掘消费行业中商业模式 独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理 的优质上市公司. 业绩比较基准 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国 债指数*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高 于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李鹏 田青 联系电话 021-28932888 010-67595096 电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 010-67595096 传真 021-28932998 010-66275853 注册地址 上海市黄浦区北京东路

666 号H区(东座)6 楼H686 室 北京市西城区金融大街

25 号 办公地址 上海市富城路

99 号震旦国际大楼

20 楼 北京市西城区闹市口大街一号 院一号楼 邮政编码

200120 100033 法定代表人 李文 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 汇添富消费行业混合

2018 年年度报告 第6页共65 页 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路

99 号震旦国际大楼

20 楼 汇添富基 金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京市东城区东长安街

1 号东方广场东方经贸 城安永大楼

16 层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路

99 号震旦国际大楼

20 楼§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标

2018 年2017 年2016 年 本期已实 现收益 186,074,545.35 345,672,928.32 -63,415,216.23 本期利润 -863,391,500.48 1,149,682,434.99 -384,351,513.49 加权平均 基金份额 本期利润 -0.6549 1.1006 -0.3588 本期加权 平均净值 利润率 -20.47% 39.96% -16.38% 本期基金 份额净值 增长率 -18.38% 49.89% -11.61% 3.1.2 期 末数据和 指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供 分配利润 1,917,882,637.97 1,579,495,886.56 960,941,589.56 期末可供 分配基金 份额利润 1.4684 1.3231 1.0001 期末基金 资产净值 3,577,368,757.47 4,005,775,188.24 2,151,382,097.20 期末基金 份额净值 2.739 3.356 2.239 3.1.3 累 计期末指 标2018 年末

2017 年末

2016 年末 基金份额 173.90% 235.60% 123.90% 汇添富消费行业混合

2018 年年度报告 第7页共65 页 累计净值 增长率 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;

本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字.

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.16% 1.78% -11.35% 1.56% -2.81% 0.22% 过去六个月 -18.43% 1.66% -17.68% 1.39% -0.75% 0.27% 过去一年 -18.38% 1.55% -21.63% 1.28% 3.25% 0.27% 过去三年 8.13% 1.43% -6.79% 1.11% 14.92% 0.32% 过去五年 140.47% 1.86% 39.80% 1.31% 100.67% 0.55% 自基金合同 生效起至今 173.90% 1.79% 53.90% 1.28% 120.00% 0.51% 汇添富消费行业混合

2018 年年度报告 第8页共65 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年5月3日)起6个月,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定. 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金的《基金合同》生效日为

2013 年5月3日. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金

2016 至2018 年度未进行利润分配. 汇添富消费行业混合

2018 年年度报告 第9页共65 页§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于

2005 年2月, 是中国一流的综合性资产管理公司之一. 公司总部设在上海, 在北京、 上海、 广州、 成都等地设有分公司, 在香港及上海设有子公司――汇添富资产管理(香港) 有限公司和汇添富资本管理有限公司.公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内 委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格. 汇添富基金自成立以来, 始终将投资业绩放在首位, 形成了独树一帜的品牌优势, 被誉为 选 股专家 , 并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认 可和信赖. 目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规 模居前的大型基金公司.截至

2018 年12 月31 日,汇添富资产管理总规模超过

6500 亿元,其中 公募资产管理规模(剔除货基及短期理财债基)为1738.78 亿元,稳居行业前十.优秀的产品及 服务赢得了行业与市场的高度认可.2018 年,汇添富基金荣获 十大产品创新基金公司奖 公 募基金

20 年最佳主动权益基金管理人 公募基金

20 年十大最佳基金管理人 基金

20 年'

金基 金'

TOP 基金公司 中国基金业

20 周年优秀基金管理公司(7-15 年组别)及管理层 等奖项, 旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项;

添富智投 荣获 上海金融创新奖 , 添富养老 荣获 综合奖?2018 中国 AI 金融先锋榜 等奖项.

2018 年,汇添富基金新成立

23 只公募基金,包括

13 只混合型基金,2 只股票型基金,2 只 指数基金,6 只债券基金.新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混 合、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合(QDII) 等,有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地,参与发售战略配售基金,探索养老目标日期 FOF 基金.2018 年底,公司公募基金产品总数达

120 只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、 货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品.

2018 年,汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设,在全方位升级平台架构及安全系统的基 础上,不断引领行业创新,规模及客户数均处于行业领先水平.全年实现指纹识别、人脸识别、 常用设备保护、 7*24 小时智能交易监控等重大升级;

推出多款树立行业标杆的拳头功能: 指数宝、 理财日历、模拟组合、实时估值等.与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破,与多家 汇添富消费行业混合

2018 年年度报告 第10 页共65 页 互联网巨头达成深度战略合作.截至年底,对外合作伙伴数量已超

110 家,成为业内对外合作最 多的公司之一.

2018 年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业................