DOC《附件1:》

附件1: 证券公司场外期权业务二级交易商备案须知 为做好场外期权业务二级交易商的备案管理,根据中国证监会《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》(证监办发〔2018〕40号)的有关规定,制定本须知.

一、备案条件 证券公司申请备案成为二级交易商,应当符合下列条件:

(一)最近一年证监会分类评价结果为A类A级以上;

(二)具备证券自营业务资格;

(三)最近一年内未因场外期权业务重大违法违规行为受到行政处罚、刑事处罚,或被证监会立案稽查;

(四)负责场外期权业务的业务部门主要负责人应当具备2年以上参与衍生品业务管理的经验;

(五)具备必要的场外期权业务专业人员,其中,具有一定经验的衍生品产品设计、交易人员应各至少2名,合规、风控人员应各至少1名,以上人员均需专岗,相互之间不得兼任;

(六)已建立符合监管规定和自律规则的场外期权业务制度和操作流程,明确客户尽职调查、产品设计、交易对冲、信息隔离、风险合规等业务环节的基本要求;

(七)已建立完善的信息技术系统,系统模块应涵盖场外期权业务的全流程管理,包括但不限于可实现市场数据实时接入、交易簿记、经独立验证的模型估值、交易对手管理及交易文件留档、信用风险与市场风险敞口监控、压力测试、清算、客户服务等;

(八)协会要求的其他条件.

二、备案材料 证券公司申请备案成为二级交易商,应当向证券业协会提交以下材料:

(一)申请书(法定代表人签字并加盖公章)和申请表(见附件1);

(二)营业执照副本复印件(加盖公章);

(三)具备证券自营业务资格证明文件复印件(加盖公章);

(四)最近一年分类监管评级结果反馈函复印件;

(五)场外期权业务实施方案,包括但不限于业务准备情况、业务开展计划、组织架构、风险管理机制、合规管理要求、投资者适当性要求、尽职调查要求、会计安排、人员配备、信息技术系统建设、制度准备等情况;

(六)场外期权业务制度和操作流程汇编,包括但不限于投资者适当性尽职调查、产品设计、交易对冲、信息隔离、风险合规等方面的制度;

(七)负责场外期权业务的部门、人员、岗位设置情况说明;

(八)合规意见书,包括但不限于证券公司是否符合本须知规定的二级交易商申请条件等内容,合规意见书应当由申请公司的合规总监签字;

(九)承诺函(见附件2),包括但不限于申请材料内容真实、准确、完整、合规,如存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,将承担相关法律责任的承诺,承诺函应当由申请公司的法定代表人和期权业务的主要负责人签字;

(十)协会要求的其他资料.

三、备案流程

(一)申请成为二级交易商的证券公司应通过协会会员信息系统报送相关备案材料.

(二)协会接收材料后,对材料的齐备性和合规性进行审核.协会自受理之日起20个交易日内向符合备案条件的证券公司出具备案函.

四、持续管理

(一)二级交易商不再符合备案条件的,应当自发生之日起5个交易日内向协会报告.

(二)二级交易商吸收合并其他证券公司,其二级交易商备案继续有效;

未备案的证券公司吸收合并二级交易商,应当另行备案.