DOC《RESSET高频数据库系统》

RESSET高频数据库系统 简介及使用说明 (RESSET/HF) 北京聚源锐思数据科技有限公司 Beijing Gildata Resset DataTech Co.

Ltd RESSET高频数据库系统提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据.相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等.如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等,及相应的市场买卖指标. 锐思数据基于量化投资时代背景下市场各类参与者对于高频数据深度、广度、质量、时效性以及应用领域专业化等方面的迫切需求而推出的高频数据系列产品以及基于高频数据的访问与应用的一整套解决方案.高频数据的引入将为金融模型的构建、验证等环节,以及算法交易策略研究提供强大的支持. 数据库内容 数据类别 数据类型 (按表结构) 历史数据 (起始日期) 数据内容、特色 沪深Level1 高频 分笔高频 1999-07 提供沪深两个交易所股票、指数、权证、债券、回购及基金等分笔高频数据. 提供交易时间、成交价格、成交量、5个卖价、5个买价及5个卖价对应委托量、5个买价对应委托量.提供交易所标识、证券类别等标识变量.提供计算正确的买卖方向、相对买卖报价差、相对有效买卖报价差、多种市场深度指标等指标数据. 数据按交易工具形式的SAS数据集进行存储,每个交易证券存为一个SAS数据集.数据集名含有证券类别,年份,代码标识.支持SAS并行计算平台,数据提取方便. 分时高频 1999-07 提供沪深两个交易所股票、指数、权证、债券、回购及基金等1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟等间隔的分时高频数据. 提供分时区间内的交易数据或累计成交量、累计成交额、期间最高价、期间最低价、期初成交价、期末买卖量价的变化等. 数据按照分时区间进行归类,提供SAS格式的数据集.支持SAS并行计算平台,支持本机调用、远程调用及BS模式等多种调用访问模式,可提供EXCEL,EXCEL2007,DBF,SAS,Stata,Matlab,R,SPSS等20余种下载格式. RESSET高频数据 数据词典 RESSET高频数据_分笔 RESSET分笔高频数据记录每笔交易数据或每次买卖量价的变化.按照交易工具代码进行归类,提供SAS格式的数据集. 调用模式: 本机调用SAS系统;

远程调用SAS系统;

数据定制(用户定制). RESSET高频数据_分笔 数据词典 表名命名规则: 2012年开始命名规则增加市场标识:sh表示上海;

sz表示深圳.以某交易工具代码的命名规则:类别+HF+年份_代码+市场标识,如stkhf2012_000001sh为股票深发展(000001)2012年的高频分笔数据,indxhf2012_000001sh为上证指数(000001)2012年的高频分笔数据. 说明:提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据.相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等.如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等,及相应的市场买卖指标. 提供SAS格式的数据集有两类: 1.按月份提供SAS格式的数据集;

2.按交易工具提供SAS格式的数据集. 与其他表的关系:独立表 排序:Exchflg Code Date Time 数据起始时间: 1999年--- 变量名 中文全称 英文全称 类型 长度 单位 注释 标识与日期 Exchflg 交易所标识 Exchange Flag 数值

1 1―上交所;

2―深交所. Code 代码 Code 字符 6. Code_Mkt 代码与市场标识 Code and Market Flag 字符 10. Secunm 证券名称 Security Name 字符 8. MTime 修改时间 Modify Time 时间 22.2 修改时间,精确到秒. QTime 行情时间 Quotation Time 时间 22.2 交易时间,精确到秒. Qdate 行情日期 Quotation Date 时间 10. 交易日期,精确到日. 价格与成交量 PrevClPr 前收盘价 Previous Close Price 数值 10.4 元Oppr 开盘价 Open Price 数值 10.4 元Hipr 最高价 Highest Price 数值 10.4 元 当日成交的最高价. Lopr 最低价 Lowest Price 数值 10.4 元 当日成交的最低价. TPrice 成交价 Trade Price 数值 10.4 元 当笔交易的成交价. TVolume 成交量 Trade Volume 数值 16. 股 当笔交易的成交量. TSum 成交额 Trade Sum 数值 16.4 元 当笔交易的成交金额. TDeals 成交笔数 Turnover Deals 数值 20. 仅深交所公布. TVolume_accu 累计成交量 Accumulated Trade Volume 数值 23. 股 截至现时所有交易的累计成交量. TSum_accu 累计成交额 Accumulated Trade Sum 数值 23.2 元 截至现时所有交易的累计成交额. TDeals_accu 累计成交笔数 Accumulated Turnover Deals 数值 12. 截至现时所有交易的累计成交笔数. PE1 市盈率1 PE1 数值 9.2 仅深交所公布. PE2 市盈率2 PE2 数值 9.2 仅深交所公布. ChangePCT1 价格升跌1 ChangePCT1 数值 12.4 仅深交所公布. ChangePCT2 价格升跌2 ChangePCT2 数值 12.4 仅深交所公布. OpInterest 合约持仓量 Open Interest 数值 20. 仅深交所公布. Bidpr1 买价1 Bid Price