PDF《交盈2019年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 信托公告》

交盈2019年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 信托公告 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人 民共和国信托法》 、 《信贷资产证券化试点管理办法》 、 《中国人民银行公告 〔2007〕 第16号》、《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》、《关于信 贷资产证券化备案登记工作流程的通知》以及相关法律、法规和规章的要求,根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2018〕第113号) 和中国银行保险监督管理委员会 《关于交盈2019年第一期个人住房抵押贷款资产 证券化产品备案通知书》的备案登记,交通银行股份有限公司作为发起机构和委 托人、交银国际信托有限公司作为发行人和受托人,现将拟设立交盈2019年第一 期个人住房抵押贷款证券化信托的事项向资产支持证券投资人及信贷资产的相 关当事人公告如下:

一、合同编号(见附件一)

二、资产池统计信息 本期资产支持证券的资产池涉及 36,343 名借款人向发起机构借用的 36,343 笔贷款,均为正常类个人住房抵押贷款.

全部未偿债权本金余额为7,432,798,892.92 元,资产池统计信息如下.

(一)入池资产笔数与金额特征 本次资产证券化项目入池信贷资产涉及交通银行向 36,343 名借款人发放的 36,343 笔贷款.本项目的初始起算日为

2019 年1月12 日0:00 时.初始起算日 及之后,入池贷款资产所产生的现金流都将归入信托资产. 截至

2019 年1月12 日0:00,资产池的入池资产笔数与金额特征情况如下: 资产入池总笔数(笔) 36,343 资产入池总户数(户) 36,343 合同总金额(万元) 1,128,083.58 入池总金额(万元) 743,279.89 单笔贷款最高合同金额(万元) 950.00 单笔贷款平均合同金额(万元) 31.04 借款人平均未偿本金余额(万元) 20.45 单笔贷款最高未偿本金余额(万元) 672.15 单笔贷款平均未偿本金余额(万元) 20.45 借款金额最高的前五名借款人占比(%) 0.37

(二)入池资产期限特征 截至

2019 年1月12 日0:00,资产池的入池资产期限特征情况如下: 加权平均贷款合同期限(年) 13.40 加权平均贷款剩余期限(年) 9.71 加权平均贷款账龄(年) 3.69 单笔贷款最长剩余期限(年) 29.77 单笔贷款最短剩余期限(年) 0.57 注:上述加权平均值的计算方法如下: 加权平均贷款合同期限= ∑ ∑ = = ? n

1 i i i n

1 i i p / t p ,其中 i p 为每笔贷款余额, i t 为每笔贷款合同期限;

加权平均贷款剩余期限= ∑ ∑ = = ? n

1 i i i n

1 i i p / p β ,其中 i p 为每笔贷款余额, i β 为每笔贷款剩余期数;

加权平均贷款账龄= ∑ ∑ = = ? n

1 i i i n

1 i i p / p α ,其中 i p 为每笔贷款余额, i α 为每笔贷款已还期数;

(三)入池资产利率特征 截至

2019 年1月12 日0:00,资产池的入池资产利率特征情况如下: 加权平均贷款年利率(%) 4.86 单笔贷款最高年利率(%) 5.88 单笔贷款最低年利率(%) 4.28 注:上述加权平均值的计算方法如下: 加权平均贷款年利率= ∑ ∑ = = ? n

1 i i i n

1 i i p / r p ,其中 i p 为每笔贷款余额, i r 为每笔贷款年利率.

(四)入池资产抵押物特征 截至

2019 年1月12 日0:00 , 资产池的入池资产抵押物特征情况如下: 资产池抵押住房初始评估

1 价值合计(万元) 2,049,337.49 加权平均初始贷款价值比(%) 43.82 加权平均贷款抵押率(%) 59.78 入池抵押住房一二线城市

2 占比(%) 40.72 资产池抵押一手房未偿本金余额占比(%) 80.74 注:初始贷款价值比(LTV)=初始起算日贷款未偿本金余额/抵质押物初始评估价值;

加权平均贷款价值比= ∑ ∑ = = ? n

1 i i i n

1 i i p / q p ,其中 i p 为每笔贷款余额, i q 为每笔贷款的初始贷款价值比. 初始抵押率=发放日贷款合同金额/抵押物评估价值 加权平均贷款抵押率= ∑ ∑ = = ? n

1 i i i n

1 i i p / m p ,其中 i p 为每笔贷款余额, i m 为每笔贷款的初始抵押率.

(五)入池资产借款人特征

1 若入池资产抵押住房为新房,则为合同价值.

2 一二线城市名单引用自《个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引》 ,具体名单如下.一线城市:北京、上海、广州、深圳;

二线城市:天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、 杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐. 截至

2019 年1月12 日0:00, 资产池的入池资产借款人特征情况如下: 借款人加权平均年龄(岁) 40.57 30-40 岁借款人贷款的金额占比(%) 34.65 借款人加权平均年收入(万元) 14.08 借款人加权平均收入债务比(%) 44.82 注:收入债务比(DTI)=借款人年收入/初始起算日贷款未偿本金余额. 加权平均年龄= ∑ ∑ = = ? n

1 i i i n

1 i i p / N p ,其中 i p 为每笔贷款余额, i N 为每位借款人的年龄. 注1:本章数据均为截至初始起算日

2018 年8月10 日0:00 的资产池统计结果;

2:借款人收入数据由发起机构提供,数据取得方式为借款人提供相关收入证明,发起机构通过银行流水、电话复核等多种方 式进行交叉验证所得.

(六)分布信息

1、贷款分布 (1)入池资产的未偿本金余额分布 未偿本金 余额分布 合同金额 (万元) 占比 入池金额 (万元) 占比 贷款 笔数 占比 平均每笔入池 金额(万元) 0-50 万 (含) 941,493.98 83.46% 596,209.26 80.21% 34,506 94.95% 23.01 50-100 万 (含) 131,914.30 11.69% 103,122.74 13.87% 1,568 4.31% 65.97 100-500 万 (含) 52,462.30 4.65% 42,175.82 5.67%

266 0.73% 162.41 500-1000 万(含) 2,213.00 0.20% 1,772.07 0.24%

3 0.01% 590.60 合计 1,128,083.58 100.00% 743,279.89 100.00% 36,343 100% 20.45 (2)贷款五级分类分布 贷款五 级 分类 合同金额 (万元) 占比 入池金额 (万元) 占比 贷款笔 数 占比 平均每笔入池金 额 (万元) 正常 1,128,083.58 100.00% 743,279.89 100.00% 36,343 100.00% 20.45 贷款五 级 分类 合同金额 (万元) 占比 入池金额 (万元) 占比 贷款笔 数 占比 平均每笔入池金 额 (万元) 合计 1,128,083.58 100.00% 743,279.89 100.00% 36,343 100.00% 20.45 (3)贷款利率类型分布 利率类 型 合同金额 (万元) 占比 入池金额 (万元) 占比 贷款笔 数 占比 平均每笔入池金 额 (万元) 浮动利 率1,128,083.58 100.00% 743,279.89 100.00% 36,343 100.00% 20.45 合计 1,128,083.58 100.00% 743,279.89 100.00% 36,343 100.0........