PDF《山东省银行汇率避险产品》

山东省银行汇率避险产品 摘编 国家外汇管理局山东省分局

2014 年4月1前言随着汇率市场化形成机制的不断完善,人民币汇率浮动弹性进一 步增强.

各外汇指定银行适应市场发展变化,积极推出了系列具有特 色的外汇汇率避险产品.为帮助广大涉外企业进一步了解这些产品和 服务,促进银企对接,实现银企共赢,国家外汇管理局山东省分局摘 编了部分汇率避险产品,现置于网上,以供企业在线参考.

2 目录

一、中国进出口银行山东省分行汇率避险产品.1

二、中国工商银行山东省分行汇率避险产品.2

三、中国农业银行山东省分行汇率避险产品.7

四、中国银行山东省分行汇率避险产品.12

五、中国建设银行山东省分行汇率避险产品.18

六、交通银行山东省分行汇率避险产品.22

七、中信银行济南分行汇率避险产品.26

八、光大银行济南分行汇率避险产品.30

九、华夏银行济南分行汇率避险产品.34

十、招商银行济南分行汇率避险产品.37 十

一、上海浦东发展银行济南分行汇率避险产品.40 十

二、兴业银行济南分行汇率避险产品.49 十

三、民生银行济南分行汇率避险产品.54 十

四、平安银行济南分行汇率避险产品.56 十

五、广发银行济南分行汇率避险产品.60 十

六、渤海银行济南分行汇率避险产品.64 十

七、浙商银行济南分行汇率避险产品.65 十

八、北京银行济南分行汇率避险产品.68 十

九、天津银行济南分行汇率避险产品.69 二

十、渣打银行济南分行汇率避险产品.71 二十

一、东亚银行济南分行汇率避险产品.74

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一、中国进出口银行山东省分行汇率避险产品 【产品名称】远期结售汇 【业务性质】 远期结售汇指客户与银行签订协议,约定在未来指定日期(距成交日

2 个工作日以上)结汇或售汇的外币币种、金额、期限及汇率,到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务.按照外汇管理规定 可办理即期结售汇的外汇收支,均可办理远期结售汇业务. 【业务流程】 客户首次办理远期结售汇业务时,与我行签订《远期结汇/售汇协议 书》 ,并提交《远期结汇/售汇授权书》 (列明授权办理远期结售汇业务的 有权签字人签字样本和预留印鉴) .客户申请办理每笔远期结售汇业务时, 须提交《远期结汇/售汇申请书》及相关证明材料.该产品可以使客户在 当前锁定未来汇率,可起到保值避险的作用,其具体流程如下: 【产品名称】利率掉期 【业务性质】 外币利率掉期又称 利率互换 ,是指客户根据国际资本市场利率走 势,将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转 换成浮动利率债务的操作.该产品的优势在于可降低客户借款成本,或避 免利率波动带来的风险. 【业务流程】 1.客户与我行签订《衍生金融产品交易总协议》 .

1 2.我行根据当前市场情况向客户制定具体的交易方案. 3.客户就具体的方案向我行提交《交易申请书》 、 《交易风险揭示书》 . 4.我行询价,并在满足《掉期交易申请书》全部条件的情况下成交. 5.交易完成后,我行向客户出具《交易证实书》 .

二、中国工商银行山东省分行汇率避险产品 【产品名称】远期结售汇 【业务性质】 远期结售汇,是指客户与工商银行签订合约,约定在成交日后两个工 作日(不含)以上办理结汇或售汇的外汇币种、金额和汇率,在交割日按 照合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务. 【功能特点】 (1)产品结构清晰,易于理解. (2)产品要素灵活,种类丰富.可提供不同交割期限、交割方式及 不同渠道的远期结售汇或产品组合,包括固定期限远期结售汇、择期结售 汇、平价远期结售汇、超远期结售汇、增强型远期结售汇、合作办理远期 结售汇和付汇理财通等. 【适用客户】 在中华人民共和国(不含港澳台)境内设立的,有提前锁定未来结售 汇成本需求,以套期保值为目的的企事业单位、国家机关、社会团体、部队、外商投资企业等客户,以及经国家外汇管理局批准的其他客户. 【业务流程】 企业可在对公业务办理时间内,向工商银行分支机构申请办理.首先 企业应完成工商银行综合评估,对风险提示函进行书面确认,在此基础上

2 双方签订业务总协议.叙做具体交易前,企业需提交正式交易委托书,并 完成有关信息的书面确认,根据工商银行要求提供必要担保措施.交易达 成后,双方在产品存续期间按照协议履行相关交割或支付义务. 【产品名称】人民币外汇期权 【业务性质】 人民币外汇期权,是指客户与工商银行签订合约,通过向银行支付一 定人民币费用(期权费)后获得一项权利,即在合约到期日按约定汇率向 银行购买或出售约定数量的美元或其他指定外币的权利,客户也可在到期 日放弃执行该权利. 根据国家外汇政策,工商银行目前可办理的人民币外汇期权类型为普 通欧式期权,有买入外汇看涨期权和买入外汇看跌期权两种产品.其中, 外汇看涨期权指客户拥有在期权合约到期日按约定汇率买进一定数量外 汇的权利;

外汇看跌期权指客户拥有在期权合约到期日按约定汇率卖出一 定数量外汇的权利.工商银行同时提供人民币外汇期权与进口贸易外币融 资、人民币存款等产品组合而成的人民币外汇期权融资组合产品. 【功能特点】 1.产品结构清晰,易于理解. 2.可根据客户需求进行个性化设计. 3.客户可通过买入本产品将外汇风险的最大损失额度控制在期权费 用范围内,同时保留从有利的汇率波动中获取利益的机会. 【适用客户】 在中华人民共和国(不含港澳台)境内设立的,有提前锁定未来结售 汇成本需求,以套期保值为目的的企事业单位、国家机关、社会团体、部队、外商投资企业等客户,以及经国家外汇管理局批准的其他客户.

3 【业务流程】 企业可在对公业务办理时间内,向工商银行分支机构申请办理.首先 企业应完成工商银行综合评估,对风险提示函进行书面确认,在此基础上 双方签订业务总协议.叙做具体交易前,企业需提交正式交易委托书,并 缴纳期权费. 【产品名称】人民币外汇期权组合 【业务性质】 人民币外汇期权组合,是指客户同时从工商银行买入一个和卖出一个 币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通欧式期权所形成的组合. 根据国家外汇政策,工商银行目前可办理的人民币外汇期权组合业务 包括外汇看跌风险逆转期权组合和外汇看涨风险逆转期权组合.其中,外 汇看跌风险逆转期权组合是指客户针对未来结汇需求,买入一个执行价格 较低的外汇看跌期权,同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权;

外汇 看涨风险逆转期权组合是指客户针对未来购汇需求,卖出一个执行价格较 低的外汇看跌期权,同时买入一个执行价格较高的外汇看涨期权. 【功能特点】 1.产品设计灵活.将客户远期结汇(购汇)的汇率锁定在一个可选择 的区间,而不仅仅是固定的远期汇率点,符合客户个性化需求. 2.交易成本低.客户卖出期权收取的期权费可部分或全部抵消买入期 权支付的期权费,从而仅需支付期权费差额. 【适用客户】 在中华人民共和国(不含港澳台)境内设立的,有提前锁定未来结售 汇成本需求,以套期保值为目的的企事业单位、国家机关、社会团体、部队、外商投资企业等客户,以及经国家外汇管理局批准的其他客户.

4 【业务流程】 企业可在对公业务办理时间内,向工商银行分支机构申请办理.首先 企业应完成工商银行综合评估,对风险提示函进行书面确认,在此基础上 双方签订业务总协议.叙做具体交易前,企业需提交正式交易委托书,缴 纳期权费及根据工商银行要求提供必要担保措施. 【产品名称】人民币外汇掉期 【业务性质】 人民币外汇掉期,是指客户与工商银行签订合约,同时约定两笔金额 一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易,并 在两笔交易的交割日按照合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇 业务. 【功能特点】 1.产品结构清晰,易于理解. 2.产品要素灵活,易于与其他产品进行组合. 【适用客户】 在中华人民共和国境内(不含港澳台)设立的,根据自身本外币资金 管理需求,希望调剂本外币资金余缺和规避远期汇率风险、以套期保值为 目的的企事业单位、国家机关、社会团体、部队、外商投资企业等客户, 以及经国家外汇管理局批准的其他客户. 【业务流程】 企业可在对公业务办理时间内,向工商银行分支机构申请办理.首先 企业应完成工商银行综合评估,对风险提示函进行书面确认,在此基础上 双方签订业务总协议.叙做具体交易前,企业需提交正式交易委托书,并 完成有关信息的书面确认,根据工商银行要求提供必要担保措施.交易达

5 成后,双方在产品存续期间按照协议履行相关交割或支付义务. 【产品名称】外币利率掉期 【业务性质】 外币利率掉期,是指客户与工商银行签订合约,约定在未来一定期限 内,根据约定的外币本金和利率计算利息并进行利息交换.通常表现为固 定利率与浮动利率的交换,币种种类主要包括美元、欧元和港币等.目前 美元利率掉期浮动端利率为 LIBOR 指标,欧元利率掉期浮动端利率为 EURIBOR 指标,港币利率掉期浮动端利率为 HIBOR 指标等. 【功能特点】 1.产品形式多样.具有标准利率掉期、远起息利率掉期、递增型利率 掉期等多种形式,也可与贸易融资业务组合为付汇理财通等产品. 2.产品设计灵活.根据客户需要设计附带摊销本金的利率掉期方案. 【适用客户】 持有中长期浮动利率外币贷款、并根据其对未来利率走势的看法需要 规避利率变动风险、以套期保值为目的的对公客户. 【业务流程】 企业可在对公业务办理时间内,向工商银行的分支机构申请办理.首 先企业应........