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300 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 更新的招募说明书

2019 年第

1 号 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二零一九年一月 华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 (更新) 华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新) 重要提示 华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称 本基 金 ) 根据

2012 年3月23 日中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 ) 《关于核准华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批 复》 (证监许可【2012】392 号)和2012 年4月19 日《关于华泰柏瑞沪深

300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金募集时间安排的确认函》 (基金部函 【2012】

240 号)的核准,进行募集.

本基金的基金合同于

2012 年5月29 日正式生效. 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称 基金管理人 或 管理人 或 本公 司 ) 保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整. 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等. 本基金为华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 沪深 300ETF 或 目标 ETF )的联接基金.其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准,追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化. 本基金主要投资于(1)目标 ETF;

(2)标的指数的成份股和备选成份股;

(3) 中国证监会规定的其他证券品种. 华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 (更新) 由于本基金为目标 ETF 的联接基金,因此,不对联接基金财产中的目标 ETF 部 分计提管理费和托管费. 尽管本基金为目标 ETF 的联接基金,但不能保证本基金的表现会与沪深

300 指 数和华泰柏瑞沪深 300ETF 表现完全一致.投资者须参阅 基金的风险揭示 一节以 悉详情. 投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同. 基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且 中长期持有. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本基金为沪深 300ETF 的联接基金, 二者既有联系又有区别: (1) 投资方法不同, 沪深 300ETF 主要采用完全复制法, 直接投资于标的指数的成份股;

而本基金采用间 接的投资方法,通过将绝大部分基金财产投资于沪深 300ETF,实现对业绩比较基准 的紧密跟踪. (2)交易方式不同,投资者既可以像投资股票一样在证券交易所买卖 沪深 300ETF,也可以按照最小申购赎回单位和申购赎回清单的要求,实物申购赎回 沪深 300ETF;

而本基金则像普通开放式基金一样,通过基金管理人和代销机构按未 知价法进行基金的申购赎回. 本基金与沪深 300ETF 业绩表现可能出现差异.可能引发差异的因素包括: (1) 法规对投资比例的要求. 沪深 300ETF 作为一种特殊的基金品种, 可以将全部或接近 全部的基金资产用于跟踪标的指数表现;

而本基金作为普通的开放式基金,必需将 不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券. (2) 申购赎回的影响. 沪深 300ETF 采取实物申购赎回的方式, 申购赎回对基金净值影响 较小;

而本基金申购赎回采取现金方式,大额申购赎回可能会对基金净值产生一定 影响. 本更新招募说明书所载内容截止日为

2018 年11 月28 日, 有关财务和业绩表现 数据截止日为

2018 年9月30 日,财务和业绩表现数据未经审计. 本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资 组合报告和业绩表现进行了复核确认. 华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书(更新)

0 目录

一、绪言

1

二、释义

2

三、基金管理人

8

四、基金托管人

18

五、相关服务机构

23

六、基金的募集

70

七、基金合同的生效

75

八、基金份额的申购、赎回与转换.77

九、基金的非交易过户、转托管、冻结、质押及其他业务.88

十、基金的投资

89 十

一、 基金的业绩.98 十

二、 基金的财产.101 十

三、 基金财产的估值.103 十

四、 基金的收益与分配.109 十

五、 基金的费用与税收.111 十

六、 基金的会计与审计.114 十

七、 基金的信息披露.115 十

八、 基金的风险揭示.121 十

九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

125 二

十、 基金合同的内容摘要.128 二十

一、 基金托管协议的内容摘要

155 二十

二、 对基金份额持有人的服务

175 二十

三、 其他应披露事项

178 二十

四、 招募说明书存放及查阅方式

181 二十

五、 备查文件

182 华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 (更新)

1

一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》 ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理 办法》 (以下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信 息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流 动性风险规定》 )、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第

5 号》 、 《交易型开放式指数证券投资基金(ETF)联接基金审核指引》 (以下简 称《审核指引》 )等有关法律法规以及《华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金合同》 (以下简称基金合同)编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基 金合同. 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 本基金合同和其他有关法律法规规定募集, 并经中国证监会核准.中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 华泰柏瑞沪深

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2

二、 释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 本合同、基金合同 《华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和 补充 中国 中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规 章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《审核指引》 《交易型开放式指数证券投资基金(ETF)联接基金审 核指引》 《流动性风险规定》 指中国证监会

2017 年8月31 日颁布、 同年

10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据基金合同所募集的华泰柏瑞沪深

300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 沪深 300ETF 或目标 ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金 标的指数 中证指数有限公司编制并发布的沪深

300 指数及其未 来可能发生的变更 招募说明书 《华泰柏瑞沪深

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3 联接基金招募说明书》 , 即用于公开披露本基金的基金 管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、 基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购 和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基 金资产的估值、 基金收益与分配、 基金的费用与税收、 基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基 金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基 金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书 的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息, 供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申 请的要约邀请文件,及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 及其任何有效修订和补充 发售公告 《华泰柏瑞沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金份额发售公告》 《业务规则》 《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授权的 机构 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的 投资者 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得基金代销业务资格,并与基金管理人........