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工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

2018 年年度报告

2018 年12 月31 日 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:二一九年三月三十日 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第2页共68 页§1 重要提示及目录 1.

1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3月28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本报告期自

2018 年01 月01 日起至

12 月31 日止. 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第3页共68 页1.2 目录 §1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 §2 基金简介.5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人.5 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料.6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

7 3.1 主要会计数据和财务指标.7 3.2 基金净值表现.7 3.3 其他指标.9 3.4 过去三年基金的利润分配情况.9 §4 管理人报告.10 4.1 基金管理人及基金经理情况.10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.15 §5 托管人报告.16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.16 §6 审计报告.17 6.1 审计报告基本信息.17 6.2 审计报告的基本内容.17 §7 年度财务报表.20 7.1 资产负债表.20 7.2 利润表.21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.22 7.4 报表附注.23 §8 投资组合报告.46 8.1 期末基金资产组合情况.46 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.55 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第4页共68 页8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.56 8.12 投资组合报告附注.56 §9 基金份额持有人信息.58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.58 §10 开放式基金份额变动.59 §11 重大事件揭示.60 11.1 基金份额持有人大会决议.60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.60 11.4 基金投资策略的改变.60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.60 11.8 其他重大事件.62 §12 影响投资者决策的其他重要信息.67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

67 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.67 §13 备查文件目录.68 13.1 备查文件目录.68 13.2 存放地点.68 13.3 查阅方式.68 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第5页共68 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 基金简称 工银文体产业股票 基金主代码

001714 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2015 年12 月30 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 318,660,978.06 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的 上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比 较基准的收益. 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根 据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场 运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判 断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性 和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平. 在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动 态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资 产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资 产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从 而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平. 在文体产业主题界定的基础上,本基金通过定性分析 和定量分析相结合的办法, 选择具有长期稳定成长性, 且估值水平相对合理的优质上市公司的股票进行重点 投资. 业绩比较基准 80%*中证文体指数收益率+20%*中债综合财富(总值)指数收益率. 风险收益特征 基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币 市场基金、债券型基金与混合型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 朱碧艳 龚小武 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第6页共68 页 联系电话 400-811-9999 021-52629999-212056 人 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn 011597@cib.com.cn 客户服务电话 400-811-9999

95561 传真 010-66583158 021-62159217 注册地址 北京市西城区金融大街

5 号、 甲5号6层甲

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5 号新盛 大厦 A 座6-9 层 上海市静安区江宁路

168 号兴 业大厦 邮政编码

100033 200041 法定代表人 郭特华 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.icbccs.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路

202 号企 业天地

2 号楼普华永道中心

11 楼 注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街

5 号新盛大 厦A座6-9 层 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

2018 年年度报告 第7页共68 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年2017 年2016 年 本期已实现收益 -31,761,323.34 28,383,454.30 37,243,544.59 本期利润 -50,962,897.31 52,674,057.06 32,299,022.49 加权平均基金份额本期利润 -0.1938 0.2633 0.1351 本期加权平均净值利润率 -13.57% 20.64% 12.54% 本期基金份额净值增长率 -10.16% 27.68% 15.72% 3.1.2 期末数据和指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供分配利润 96,578,180.75 76,270,010.91 32,336,025.50 期末可供分配基金份额利润 0.3031 0.3744 0.1558 期末基金资产净值 422,435,901.96 300,706,741.07 239,946,031.59 期末基金份额净值 1.326 1.476 1.156 3.1.3 累计期末指标

2018 年末

2017 年末

2016 年末 基金份额累计净值增长率 32.60% 47.60% 15.60% 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字.

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、........