PDF《ICS 03.060》

6 表10 消息头结构(续) a 版本:消息体版本号,目前为 1.0.0.0. b 应用系统类型:现阶段包含期货柜台主席、期货柜台次席. c 业务功能码:比如成交信息、委托信息、行情信息等. d 交易发起方:F 表示期货公司发起. e 创建者:消息创建者标识,包含创建主次席 ID,模块 ID 等. f 发送机构:消息发送者标识,包含发送主次席 ID,模块 ID 等. g 接收机构:消息接收者标识,包含接收主次席 ID,模块 ID 等. h 发生日期:消息发送日期. i 发生时间:消息发送时间. j 消息流水号:本消息的流水号. k 本消息链接的相关消息流水号.应答消息利用该元素指定对应的请求消息体流水号. l 最后分片标志:用于表述消息集合,说明是否为最后一个分片(Y:是,N:不是) .可选,如果不包含该元素, 默认为 Y. 5.3.2 业务要素 业务要素是消息体的基本组成元素. 它对应于业务流程操作中的一个商业元素. 每一个业务要素都 有其XML标签(XML Tag)、业务含义、数据类型和取值范围.在消息中,根据不同的XML Tag来确定不 同业务要素.业务要素的数据类型决定了其取值范围.它的取值范围是一个集合,任何在此集合外的取 值被认为是非法取值.数据字典部分详细定义了取值范围.业务要素可能是一个简单的元素,也可能是 一个复杂的业务组件. 5.3.3 业务组件 应用消息中有很多业务相关的数据域集合. 比如说, 大多数应用消息都会用到一系列定义客户信息 的数据域:客户名称、客户类型代码、客户证件类型代码、客户证件号码.为避免重复,本标准中定义 了一些业务组件, 在应用消息定义中利用这些组件描述业务流程中的业务要素. 实际的消息定义和使用 中,则应该将组件扩展开成为相应的数据域集合.一个业务组件可以包含其他的业务组件和元素.

6 业务主体 本接口标准涉及的业务主体包括期货公司柜台系统的交易、清算、账户与资金、风控等子系统.见图1所示. JR/T 0151―2016

7 图1 期货公司柜台消息流示意图 消息流说明见表11. 表11 消息流说明表 消息流序号 消息流说明

1 交易初始化数据、交易结算单、盘中实时同步数据

2 交易系统参数、交易会员及客户账户信息、多交易中心编号

3 委托、成交、行情

4 委托........