PDF《国泰国证有色金属行业指数分级》

国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金招募说明书 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 招募说明书

1 目录第一部分 绪言.

3 第二部分 释义.4 第三部分 基金管理人.10 第四部分 基金托管人.24 第五部分 相关服务机构.29 第六部分 基金份额分级与净值计算规则.31 第七部分 基金的募集.35 第八部分 基金合同的生效.40 第九部分 有色 A 份额和有色 B 份额的上市交易

41 第十部分 国泰有色份额的申购、赎回与转换.43 第十一部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻.52 第十二部分 场内份额配对转换.54 第十三部分 基金的投资.56 第十四部分 基金的财产.62 第十五部分 基金资产估值.63 第十六部分 基金的收益与分配.68 第十七部分 基金费用与税收.69 第十八部分 基金份额折算.72 第十九部分 有色 A 份额和有色 B 份额的终止运作

82 第二十部分 基金的会计与审计.84 第二十一部分 基金的信息披露.85 第二十二部分 风险揭示.91 第二十三部分 基金的终止与清算.97 第二十四部分 基金合同的内容摘要.99 第二十五部分 托管协议的内容摘要.116 第二十六部分 对基金份额持有人的服务.128 第二十七部分 其他应披露事项.130 第二十八部分 招募说明书存放及查阅方式.131 招募说明书

2 第二十九部分 备查文件.132 招募说明书

1 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]360 号文准予募集注册, 并依据中国证券监督管理委员会机构部函[2015]379 号文进行募集.基金管理人 保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会注册,但 中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.本基金投资于证券市场,基金净 值会因为证券市场波动等因素产生波动.投资人在投资本基金前,需全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.投资人根据 所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险.基金投资中的风 险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的 系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回 基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险,本基金的特定风险(有色 A 份额的本金及约定收益的风险、指数化投资风 险、运作风险)等. 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同 的基金份额具有不同的风险收益特征.国泰有色份额是本基金基础份额,具有较 高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金.有色 A 份额和有色 B 份额通过场内的国泰有色份额 按照 1:1 的基金份额配比自动分离或分拆而来,按照基金合同的约定,具有与 国泰有色份额不同的风险收益特征.有色 A 份额的预期风险和预期收益较低, 有色 B 份额由于内含杠杆机制的设计,预期风险和预期收益有所放大,将高于 普通的股票型基金,其净值的变动幅度将大于国泰有色份额和有色 A 份额净值 的变动幅度,即有色 B 份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较 高.有色 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险.有色A份额和有色 B 份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国泰 有色份额,或通过基金合同约定的份额折算方式,折算为场内的国泰有色份额, 从而体现出本基金基础份额的风险收益特征. 招募说明书