PDF《东方红京东大数据灵活配置混合型证券投》

55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

56 8.12 投资组合报告附注.56 §

9 基金份额持有人信息.58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

58 §

10 开放式基金份额变动.59 §11 重大事件揭示.60 11.1 基金份额持有人大会决议.60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

60 11.4 基金投资策略的改变.60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.60 11.8 其他重大事件.63 §

12 备查文件目录.68 12.1 备查文件目录.68 12.2 存放地点.68 12.3 查阅方式.68 东方红京东大数据混合

2018 年年度报告 第5页共68 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方红京东大数据混合 基金主代码

001564 前端交易代码

001564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2015 年7月31 日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,894,877,639.39 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金根据公司大数据分析模型,进行行业配置和个 股选择,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基 准的收益. 投资策略 本基金是一只灵活配置的混合型基金,采取主动管理 的投资模式.在投资策略上,管理人先根据宏观分析 和市场判断确定大类资产的配置,然后充分利用公司 大数据研究平台的优势,通过对京东大数据(包括京 东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收 藏量等基础数据)的分析研究,挖掘不同行业的敏感 因子,提取合成不同行业的观察指标,结合管理人的 线下研究进行行业配置和个券选择,构建合理的投资 组合. 业绩比较基准 中证

800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率 *30%. 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李云亮 张燕 联系电话 021-63325888 0755-83199084 电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话

4009200808 95555 东方红京东大数据混合

2018 年年度报告 第6页共68 页 传真 021-63326981 0755-83195201 注册地址 上海市黄浦区中山南路318 号31 层 深圳市深南大道

7088 号招商银 行大厦 办公地址 上海市黄浦区中山南路318 号2号楼

31 层 深圳市深南大道

7088 号招商银 行大厦 邮政编码

200010 518040 法定代表人 潘鑫军 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报,上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.dfham.com 基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路