编辑: GXB156399820 2018-10-24

图表

13 主力合约前二十会员买卖持仓情况.9

图表

14 上周融资融券标的证券最新研究报告.10

图表

15 标的证券业绩预测与评级.13 研究源于数据

3 研究创造价值 [table_page1] 融资融券研究周报

一、上周 A 股市场回顾 上周A股市场继续寻底, 周五沪指创出2132新低后触底反弹, 不过个股继续重挫,虽只有三个交易日,但创业板指全周下跌超 过8%,市场两级分化严重. 板块方面, 申万

23 个行业板块仅金融板块微幅上涨, 其余板 块全线下挫.农林牧渔全周下跌 9.19%,领跌两市,跌幅超 6%的 板块还有医药生物、餐饮旅游、电子、消息服务、机械设备、信 息设备.

图表

1 上周 A 股市场指数与交易数据 收盘价 涨跌幅 成交金额(亿元) 增减额度 (亿元/ 周化) 增幅 (周化) 上证综指 2163.40 -1.64 1267.03 186.72 9.70% 深圳成指 8634.42 -3.19 1168.06 65.16 3.46% 沪深

300 2290.60 -2.35 1012.87 289.32 20.68% 中小板指 4042.32 -5.90 491.50 21.94 2.75% 创业板指 669.02 -8.29 191.18 29.13 10.06% 资料来源:方正证券研究所 WIND

图表

2 主要指数近一年涨跌幅 资-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 2011年1月2011年4月2011年7月2011年10月 上证综合指数 深证成份指数 沪深300 中小板综 创业板综 研究源于数据

4 研究创造价值 [table_page1] 融资融券研究周报

图表

3 上周行业涨跌幅 资料来源:方正证券研究所 WIND

二、上周两融行情

1、融资偿还额大增 从存量上看,上周融资融券余额减少 3.6 亿.其中融资余额 为371.57 亿元,周环比下降 1.04%,融券余额为 6.89 亿元,周 环比增加 4.56%. 从流量上看,融资买入交易规模为 39.85 亿元,周化环比增 加18.52%,周融资买入-融资偿还额为-6.5 亿;

融券卖出股数 13217万股, 周化环比增加30.93%, 同期大盘周化成交量增加7%, 从上述数据看连续下挫后,投资者融资偿还额度大增.

图表

4 融资融券市场余额 资料来源:方正证券研究所 WIND

图表

5 融资市场周交易情况 -10 -8 -6 -4 -2

0 2 金融服务 ( 申万 ) 黑色金属 ( 申万 ) 家用电器 ( 申万 ) 交通运输 ( 申万 ) 有色金属 ( 申万 ) 采掘 ( 申万 ) 公用事业 ( 申万 ) 交运设备 ( 申万 ) 房地产 ( 申万 ) 化工 ( 申万 ) 食品饮料 ( 申万 ) 商业贸易 ( 申万 ) 建筑建材 ( 申万 ) 综合 ( 申万 ) 纺织服装 ( 申万 ) 轻工制造 ( 申万 ) 信息设备 ( 申万 ) 机械设备 ( 申万 ) 信息服务 ( 申万 ) 电子 ( 申万 ) 餐饮旅游 ( 申万 ) 医药生物 ( 申万 ) 农林牧渔 ( 申万 )

0 100000000

200000000 300000000

400000000 500000000

600000000 700000000

800000000 0 5E+09 1E+10 1.5E+10 2E+10 2.5E+10 3E+10 3.5E+10 4E+10

100831 101022

101203 110117

110307 110420

110602 110715

110826 111017

111128 融资余额(元) 融券余额(元) 研究源于数据

5 研究创造价值 [table_page1] 融资融券研究周报 资料来源:方正证券研究所 WIND

图表

6 融券市场周交易情况 资料来源:方正证券研究所 WIND

2、ETF 融资融券概况 上周标的 ETF 整体呈净申购状态,华安上证 180ETF、华夏 上证 50ETF、南方深成 ETF 和华泰柏瑞红利 ETF 呈净申购状态, 其中华安上证 180ETF 净申购 5.19 亿份, 华夏上证 50ETF 净申购 0.30 亿份,南方深成 ETF 净申购 0.21 亿份,华泰柏瑞红利 ETF 净申购 0.06 亿份. 易方达深证 100ETF 和交银

180 治理 ETF 呈净 赎回状态,其中易方达深证 100ETF 基金份额缩水 2.57 亿份,交银180 治理 ETF 净赎回 0.13 亿份. 华夏中小板 ETF 呈持平状态. ETF 推出以后,融资融券市场不但丰富了投资标的,投资策 略、套利交易策略也大为丰富,从ETF 基金纳入两融标的开始, 其交易就保持着一定的活跃度, 近期这类标的屡屡跻身融券卖出 前列.

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