PDF《股指期货日报（2009.08.10）》

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1 研究发展部 现货市场行情走势 分析师 陈世河 沪深两市股指高开低走,探底回升 地址:北京市东城区北三环东路

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com.cn 沪深

300 分时走势 上周五,美股高收.道琼斯工业平均指数上涨 113.81 点,报收9370.07 点,涨幅 1.23%.纳斯达克综合指数上涨 27.09 点,报收2000.25 点,涨幅 1.37%.香港恒生指数收

20375 点,跌523 点或2.51%.大市全日成交 936.37 亿港元. 周一较重要的政策消息有: 温家宝强调适度宽松货币政策不动 摇;

上半年银行新增贷款 7.72 万亿;

7 月70 个大中城市房价同比 涨1%;

深交所提请证监会稽查异常交易账户等. 今日沪深两市股指小幅高开.沪综指开盘报 3287.76 点,快速 上冲后有所企稳,随即股指震荡下探,最低探至 3241.22 点.午盘 后两市大盘延续跌势,尾市探底回升,沪综指最高摸至 3307.89 点,终盘以 3249.76 点报收,跌10.93 点,跌幅 0.34%;

深成指以 12973.65 点,跌1.61 点或 0.01%.两市个股

1020 多只上涨;

全日 成交继续萎缩. 板块方面,今日行业指数涨多跌少.金属制品、燃气水务、轻 工制造、 纸业、 医药生物等行业指数居涨幅前列. 金融、 电信服务、 房地产、煤炭、新能源行业指数跌幅居前. 沪深

300 指数以 3589.72 点大幅高开,全日走势高开低走,探 底回升.最高 3613.46 点,最低 3485.36 点,以3544.54 点报收, 跌10.56 点或 0.3%;

成交 1265.65 亿元,较上周五萎缩

221 亿元. 基差、价差走势图 沪深

300 仿真交易评述 各合约缩量下跌,基差增加价差走势分化 -2000 -1500 -1000 -500

0 500 01-21 02-18 03-18 04-15 05-13 06-10 07-08 08-05

0908 0909

0912 1003 、 -100 -50

0 50

100 150

200 250 04-27 05-17 06-06 06-26 07-16 08-05 0909-0908 0912-0909 1003-0912 周一,各期货合约均有所高开,

0908、0909 合约大幅高开. 随即

0908、0909 合约瞬间下探后,各合约在平盘点位上方小幅震 荡.现货指数小幅高开后震荡下探,各期货合约略作上攻后大幅下 挫.午盘后现货指数延续跌势,尾市探底回升,各期货合约继续下 跌后有所企稳.从结算价来看,当月合约

0908 结算价跌 0.63%, 跌幅最大,成交量锐减 31.24%,持仓量减少 1.95%.0909 合约结 算价跌 0.09%,成交量锐减 42.88%,持仓量减少 2.6%.0912 合约 结算价跌 0.58%,成交量锐增 12.7%,持仓量减少 0.95%.1003 合 约结算价跌 0.32%,成交量锐减 11.03%,持仓量增加 3.11%. 多数合约基差继续增加.0908 基差增加

6 点至

71 点.0909 合约基差增加

10 至135 点.

0912 合约基差减少

3 点至

211 点.

1003 合约基差增加

5 点至

224 点.以上各合约基差维持升水状态. 各合约之间价差走势分化.0909-0908 合约之间价差增加

4 点至64 点,0912-0909 合约之间价差缩小

13 点至

76 点,1003-0912 合约之间价差扩大

8 点至

13 点. 股指期货日报(2009.08.10) 敬请参阅报告结尾处免责申明 -

2 - 股指期货日报 表1行业指数涨跌幅前

5 名表2行业指数涨跌幅后

5 名 指数名称 收盘均价(元) 涨幅(%) 成交额(万元) 金属制品 7.52 4.21% 31397.38 燃气水务 10.38 2.72% 187116.64 轻工制造业 12.37 2.68% 136537.68 纸业 10.98 2.38% 204949.85 医药生物 16.76 2.04% 1312053.69 数据来源:文华财经、安信期货研发部 指数名称 收盘均价(元) 涨幅(%) 成交额(万元) 金融 19.81 -1.15% 2387589.13 电信服务 7.44 -0.93% 143771.57 地产及租赁 12.71 -0.79% 1519670.31 煤炭 25.4 -0.54% 1104023.24 新能源 10.62 -0.47% 21057.14 数据来源:文华财经、安信期货研发部 表3现货及期货运行状况 合约名称 收盘价 结算价 结算价日涨跌 日涨跌幅 成交量手 持仓量手 日成交量变化 日持仓量变化 HS300