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基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月26日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月25日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2016年7月15日(基金合同生效日)起至9月30日止. §2 基金产品概况 基金简称 招商安荣保本混合 基金主代码

002776 交易代码

002776 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月15日 报告期末基金份额总额 1,964,751,939.75份 投资目标 通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资 产的稳定增值. 投资策略 本基金将投资品种分为风险资产和保本资产两类,采用恒定比例投资 组合保险 ( Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简称 CPPI )策略. 本基金在保本周期内将严格遵守保本策略,实现对风 险资产和保本资产的优化动态调整和资产配置,力争投资本金的安全 性. 同时,本基金通过积极稳健的风险资产投资策略,竭力为基金资产 获取稳定增值. 具体包括:资产配置策略、债券 ( 不含可转换公司债) 投资策略、可转换公司债投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债 期货投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资 策略、权证投资策略. 业绩比较基准 人民银行公布的两年期银行定期存款利率 ( 税后) 风险收益特征 本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种. 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 下属分级基金的基金简称 招商安荣保本混合A 招商安荣保本混合C 下属分级基金的交易代码

002776 002777 报告期末下属分级基金的份额总额 1,737,797,826.03份226,954,113.72份§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016年7月15日-2016年9月30日)招商安荣保本混合A 招商安荣保本混合C 1.本期已实现收益 4,037,907.89 131,510.56 2.本期利润 5,439,531.57 314,995.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 0.0013 4.期末基金资产净值 1,743,226,134.42 227,262,734.51 5.期末基金份额净值 1.003 1.001 注:

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、本基金合同于2016年7月15日生效,截至本报告期末基金成立未满1年. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安荣保本混合A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.30% 0.03% 0.45% 0.01% -0.15% 0.02% 招商安荣保本混合C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.10% 0.01% 0.45% 0.01% -0.35% 0.00% 注: