PDF《|分数 I》

试卷代号 :

1 344 座位号C口 中央广播电视大学

20 11 -20

1 2学年度第一学期 开放本科 期末考试 金融风险管理试题

2012 年1 月 |题号|一|二|三|四|五|六|总分| |分数 I I I I I I I I |得分|评卷人| I I I 一 、单项选择题 ( 每题

1 卦,共叫}1.

资本乘数等于( )除以总资本后所获得的数值. A. 总负 债B. 总权益 C. 总存款D. 总资产 2. ( )是一种事前控制,指决策者考虑到风险的存在,主动放弃或拒绝承担该风险. A. 回避策 略B. 风险监管 C 抑制 策略D. 补偿策 略3. 当 银行 的 利率敏感性资产大于利率敏感性 负债时,市场利率 的 上升会 ( )银行的利 润. A. 增加 c.不变 4. 保险的数理基础是 ( 单位. B. 减少 D. 先增后减 ) ,该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险 B. 开放基金 D. 债券基金 A. 大数法则B. 独立法则 C. 期 望法则D. 平均法则 5. ( )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金.为了达到这个目的,它主要投 资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票. A.股权基金 C. 成长型基金

1869 B. 市 场风险 D. 法律风 险6. 上世纪50 年代 , 马柯维茨 的()理论和莫迪里亚尼一米勒的 MM定理为现代金融 理论的定量化发展指明了方向.直到现在,金融工程的理论基础仍是这两大理论. A. 德尔菲法B. CART 结构分析 C. 资产组合选择D. 资本资产定价 7. 在到 期日之前 , 期权 的价格通 常高 于其 内 在价值 , 多出来的部分被 称作期 权的 ( ). A. 利率价值B. 时 间价值 c.超额价值 D.变动价值 8. 农村信用 社作为 以 贷款为 核心业务 的金融机构 , 贷 款构 成其主要的经营收入来 源.所以控制( )就是信用社风险管理的主要内容. A. 操作风险B. 流动 风险 C. 利率风险D. 信用 风险 9. ( )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险,容易产生道德风险和市场泡沫, 加重银行的脆弱性. A. 汇率B. 资本流动 C. 贷款 D. 利率 10. ( )是指一个证券公司持有的投资头寸因为市场价格(如股价、利率、汇率等)的不 利变化,而发生损失的风险. A. 操作 风险C. 信用 风险 得分|评卷入

二、多项选择题(每题 2分,共10分) 1.商业银行面临的外部风险主要包括: ( A. 信用 风险 C. 财务 风险 E 流 动性 风险2. 商业银行 的负债项 目由A. 存款 c.借款 E. 结算 中占用资金

1870 B. 市 场风 险D. 法律 风险和三大负债组成.( B. 放款D. 存放 同业资金 3. 基金 的销 售包括 以下哪几种方式 : ( ). A. 计划 销售法B. 直接销售法 c. 承销 法D. 通过商业银行或保 险公 司 促销 法E. 预售法 4. 房地产贷款 出 现风 险的征兆包括 : ( ). A. 同 一地 区房地产项 目 供过于求 B. 项目计划 或设计 中 途改变 c.中央银行下调了利率 D.销售缓慢,售价折扣过大 E. 宏 观货 币 政策放松 5. 在不 良 资产 的 化解 和 防范措施 中,债权流 动 或转化方式 主要包括 : ( ). A. 资产证券化B. 呆坏账核销 c.债权出售或转让 D.债权转股权 E. 吸 收外 资参股 得分|评卷人

三、判断题{每题

1 分,共5分)1.没有严格完善的制度框架,就不可能保证金融交易的稳健运行,金融风险的可能性就会 扩大.( ) 2. 保 险公 司 业务风 险贯穿 于保 险公 司经营管 理活动的整个过程 , 但它 主要受 到保险业 务 经营环境的制约,并不太受整个经济大环境的影响.( )