PDF《B058》

2012年3月29日 星期四 Disclosure B058 信息披露 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二一二年三月二十九日 §1重要提示 1.

1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任. 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字 同意,并由董事长签发. 基金托管人―― ―中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2012年3月20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告中的财务资料经审计, 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请 投资者注意阅读. 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止. §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国联安稳健混合 基金主代码

255010 交易代码

255010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月8日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,302,427.57份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为平衡型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理 经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资 策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金持有 人提供安全可靠的理财服务. 投资策略 本基金严格遵守科学的投资管理流程,首先采取 自上而下 的分析方 法,制定基金资产类别配置和行业配置策略,然后采取 自下而上 的 基本面分析,挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争 地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券. 利用全球投资经验和 对国内市场的深入了解,在对市场趋势准确判断的前提下,进行积极 的战略性和战术性资产配置和调整,构建在既定投资风险下的最优投 资组合. 业绩比较基准 沪深300指数*65%+上证国债指数*35% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期 平均及预期来看, 介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间, 也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间. 本基金力争使基 金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险 收益值. 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆康芸 蒋松云 联系电话 021-38992806 010-66105799 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766 /

4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年2010年2009年 本期已实现收益 -49,438,417.76 -1,826,221.61 100,718,489.49 本期利润 -70,610,356.60 7,833,856.38 102,231,246.49 加权平均基金份额本期利润 -0.2149 0.0253 0.6413 本期基金份额净值增长率 -18.58% -6.84% 51.40% 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1543 0.0388 0.8118 期末基金资产净值 193,068,142.30 768,484,774.88 328,445,766.22 期末基金份额净值 0.846 1.039 1.812 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计 入费用后实际收益要低于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.37% 0.96% -5.49% 0.91% 0.12% 0.05% 过去六个月 -13.76% 0.90% -14.70% 0.88% 0.94% 0.02% 过去一年 -18.58% 0.98% -15.51% 0.84% -3.07% 0.14% 过去三年 14.85% 1.10% 30.55% 1.07% -15.70% 0.03% 过去五年 14.51% 1.35% 41.10% 1.39% -26.59% -0.04% 自基金合同生 效起至今 115.45% 1.18% 65.07% 1.22% 50.38% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安德盛稳健证券投资基金 份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ( 2003年8月8日至2011年12月31日) 注:

1、本基金业绩比较基准为沪深300指数*65%+上证国债指数*35%;

2、本基金基金合同于2003年8月8日生效. 本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时 各项资产配置符合合同约定. 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安德盛稳健证券投资基金 过去五年基金每年净值增长率及其同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 金额单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 2010年6.600 802,623,313.87 139,504,479.71 942,127,793.58 - 2009年1.600 7,606,657.59 18,543,131.91 26,149,789.50 - 合计 8.200 810,229,971.46 158,047,611.62 968,277,583.08 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰君安 证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一;

外方股 东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一.本报告期内公司管理着十四只开放式基金.国联安 基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研 究与客户服务的成功实践,秉持 稳健、专业、卓越、信赖 的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理 公司之一. 4.1.2基金经理( 或基金经理小组) 及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 傅明笑 本基金基 金经理、兼任国联 安德盛红 利股票证 券投资基 金基金经 理2008-08-16 - 8年(自2004 年起) 傅明笑先生,硕士研究生,于2004 年7月加入海通证券股份有限公司 任研究员,2005年12月加入国联安 基金管理有限公司, 历任研究员、 高级研究员、 基金经理助理,2008 年8月起担任本基金基金经理,2010年5月起兼任国联安德盛红利 股票证券投资基金基金经理. 注:

1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日.

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限. 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》 、《 国联安德盛稳健证券投资 基金基金合同》 及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益. 本基金运作管理符合有关法律法规和 基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为. 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 中国证监会于2008年3月20日颁布《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人 组织各相关部门展开认真讨论,并最终制定了相应的工作计划. 为了所管理的不同投资组合得到公平的 对待,充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益,本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章, 制定并完善了《 国联安基金管理有限公司公平交易制度》 ( 以下简称 公平交易制度 ) ,用以规范包括投资 授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动 相关的各个环节. 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合 在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会;

在交易环节严格按照时间优先,价格优先的 原则执行所有指令;

如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时采用交易系统中的公 平交易模块;

自主编程并开发交易监控程序,通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析;

定 期对投资流程进行独立稽核等. 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好. 在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重 大违反公平交易制度的投资行为. 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截止至本报告期末,本基金管理人旗下共有14只基金,分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安 德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资 基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券 投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金、国联安信 心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证大宗商品 股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安货币市场证券投资基金和国联安优选行业股票型 证券投资基金. 由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金,暂无法对本基 金的投资业绩进行比较. 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为. 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年市场形势风云变幻,在一定程度上,反映了经济趋势的深刻变化. 2011年上半年宏观经济数据良好,其中水泥、机械、化工等周期类板块上涨迅速,但不断增强的通胀 压力导致管理层不断加大宏观调控力度, 在流动性不断紧缩的影响下,A股市场的估................