PDF《第二十四章 时间序列模型》

1 t t t t y y y y ? + = + α (16) 则从上式可看出,新预测值是根据预测误差对原预测值进行修正而得到的.α 的大小 则体现了修正的幅度,α 值愈大,修正幅度愈大;

α 值愈小,修正幅度也愈小. 若选取

0 = α ,则ttyy??1=+,即下期预测值就等于本期预测值,在预测过程中不考 虑任何新信息;

若选取

1 = α ,则ttyy=+1 ? ,即下期预测值就等于本期观测值,完全不 相信过去的信息.这两种极端情况很难做出正确的预测.因此,α 值........