PDF《金融市场日报》

1 年3.0314 2.12 3.7186 3.58

3 年3.3633 0.89 4.2192 -0.69

5 年3.5172 1.55 4.5562 2.03

7 年3.6856 1.79 4.7393 0.68

10 年3.7003 2.76 4.8185 0.68

10 年 美债 3.072 1.5 - - 数据来源:BLOOMBERG,WIND 图. 主要外汇收盘价 上日 涨跌幅 EUR/USD 1.1777 0.89% USD/JPY 112.49 0.19% AUD/USD 0.7292 0.40% USD/CNY 6.8528 -0.01% 图. 主要商品价格走势 昨日 涨跌幅 原油期货

1 70.32 -0.64% 铜期货

2 6082 -0.64% 大豆期货

3 850.25 2.44% 现货黄金 1207.18 0.26% 注: 1.NYMEX 近月期货;

2.LME3 个月期货;

3.CBOT 近月期货数据来源:BLOOMBERG,WIND 免责条款:本报告的信息均来源于公开资料,金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更.我们已力 求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与金 融市场部和作者无关.

2 金融市场 金融市场 货币市场:昨日央行实施

400 亿7天逆回购和

300 亿14 天逆回购,并有

1000 亿7天逆回购到期,净回笼

300 亿,全日资金面整体均衡.银行间 市场隔夜成交均价 2.55%,7 天成交均价 2.69%.交易所市场隔夜成交均 价2.764%,7 天成交均价 3.061%.离岸人民币流动性转松,香港市场人 民币隔夜拆借利率定盘收于 2.95%,下行 25bp;

7 天期定盘收于 4.02%, 下行 44bp. 债券市场:海外方面,昨日

10 年期美债收益率继续上行,突破 3.08%的 位置,叠加美联储加息的影响,美债市场仍保持谨慎态势.国内一级市 场方面,上午发行

1 年期、3 年期和

5 年期口行债,规模分别为

30 亿、

40 亿和

30 亿,中标加权利率分别为 2.9936%、3.74%和4.0874%,发行 利率均略低于二级市场,全场倍数分别为 3.

45、3.25 和3.99,招标结 果较好;

下午发行

7 年期和

10 年期国开债,规模分别为

50 亿和

100 亿, 中标加权利率分别为 4.3169%和4.2641%,发行利率与二级市场持平,全 场倍数分别为 3.07 和2.47,招标结果一般.二级市场方面,由于市场 担忧国开债发行的结果不理想,叠加美债收益率持续上行的影响,早盘 收益率上行 2-3bp;

午后,国开债招标结果好于预期,收益率转而下行 约1bp.全天来看,利率债收益率整体上行 1-3bp.具体来看,1 年期国 债成交在 2.985%,上行 0.5bp;

3 年期国债成交在 3.335%,上行 2bp;

5 年期国债成交在 3.50%, 上行 1bp;

7 年期国债成交在 3.685%, 上行 1.5bp;

10 年期国债成交在 3.6975%,上行 2bp;

国开债

180205 收于 4.335%,上行3.75bp.国债期货方面,10 年期国债期货主力 T1812 收跌 0.33%.信 用债方面,短融收益率下行 1-2bp,334 天18 电网 CP002 成交在 3.6%;

中票收益率下行 1-2bp,2.82 年18 电网 MTN003 成交在 4.125%.截至今 日凌晨

3 点,10 年期美债收益率收于 3.072%. 外汇市场:周四美元指数继续下跌,创7月9日以来最低.英国零售数 据超出市场预期,脱欧前景较为乐观,提振欧元和英镑上涨.全球经济 增长有所改善,叠加市场对美联储加息充分预期,后续需关注美元指数 走势反转风险.上一交易日,美元指数下跌 0.68%,报93.9042.人民币 方面,外管局公布

8 月银行结售汇逆差为

1017 亿元人民币,并表示

8 月 份中国外汇市场供求继续保持总体平稳态势.昨日夜间,央行宣布与香 港金管局签署了关于发行央票的合作备忘录,未来央行或将向离岸市场 传导自身的货币政策立场.预计短期内人民币汇率或将维持区间震荡. 上一交易日,在岸人民币汇率上涨 0.01%,报6.8528. 商品市场:美国 WTI 原油