DOC《C16068 妒橄男$哲？ 误忾 100?》

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一、单项选择题 1. 现代投资组合的风险管理需要建设强有力的()进行支持. A. 估值系统 B. 交易系统 C. 有机、统

一、可扩展的信息系统 D. 监控系统 E. 以上都不是 描述:投资组合市场风险管理系统 您的答案:C 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

二、多项选择题 2. 以下哪些是风险值VaR方法的特点?() A. 没有反应分位点左侧损失的情况 B. 计算量大 C. 无法评估极端市场情况变化带来的影响 D. 数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响 描述:投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案:A,C,D 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 3. 以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架?() A. 公司市场风险管理办法 B. 投资业务止损管理办法 C. 市场风险监控流程制度 D. 投资业务市场风险管理办法 描述:投资组合市场风险管理概述 您的答案:B,D,A,C 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 4. 风险监控报告的读者主要有(). A. 管理决策层 B. 投资经理 C. 监管部门 D. 投资者 E. 风控人员 描述:投资组合市场风险日常管理工作 您的答案:A,E,B 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 5. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容?() ://www.wendangwang.com/doc/6d42cf6db40654adc73f0f6f20af42ec66c9c16frA. 适用范围 B. 相关主体职责与权限 C. 工作程序 D. 检查与问责 描述:投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案:C,D,A,B 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 6. 投资组合市场风险日常管理工作主要包括(). A. 了解你所负责的投资组合面临的风险 B. 风险监控报告 C. 基本面分析 D. 风险评估 E. 风险审核 描述:投资组合市场风险日常管理工作 您的答案:B,E,D 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

三、判断题 7. 风险管理的目标就是消灭风险.() 描述:投资组合市场风险管理基础 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 8. 回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法.() 描述:投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 9. 现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合. () 描述:投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 10. 风险容忍度是公司根据风险偏好,针对不同业务的特点,为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标,以明确对风险管理结果的最大容忍范围.() 描述:投资组合市场风险管理概述 您的答http://www.wendangwang.com/doc/6d42cf6db40654adc73f0f6f20af42ec66c9c16f案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 试卷总得分:100.0 文档下载网是专业的免费文档搜索与下载网站,提供行业资料,考试资料,教学课件,学术论文,技术资料,研究报告,工作范文,资格考试,word文档,专业文献,应用文书,行业论文等文档搜索与文档下载,是您文档写作和查找参考资料的必备网站. 文档下载 https://www.wendangwang.com/ 亿万文档资料,等你来发现