PDF《2018 年银监会考前 30 分》

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1 2018 年银监会考前

30 分 财经类(其他类经济金融基础知识) 微信号:zhg9011

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一、 金融篇 常考知识点一:金融风险与金融监管 【考点一】风险分类 类别 内容 信用风险 指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,从而给银行带来损 失的可能性.

是银行最复杂、最主要的风险. 市场风险 指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险.包括利率风险、汇率 风险、股票价格风险、商品价格风险四大类. 流动性风险 金融机构(特别是商业银行)所掌握的现金资产,以合理价格变现资产所获得的资金,或以 合理成本所筹集的资金不足以满足即时支付的需要,从而蒙受经济损失的可能性. 操作风险 指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险.分为人员、 系统、流程、外部事件所引发的四类风险,并由此分为七种表现形式:内部欺诈、外部欺 诈、聘用员工做法和工作场所安全性有问题,客户、产品及业务做法有问题,实物资产损 坏,业务中断和系统失灵,执行、交割及流程管理不完善. 法律风险 银行因经营活动违反法律规定而承担法律责任的可能性. 国家风险 指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中,由于他国经济、政治和社会等方 面的变化而遭受损失的可能性.通常债务人所在国家的行为引起. 声誉风险 声誉风险是指金融机构因受公众的负面评价,而出现客户流失、股东流失、业务机遇丧失、 业务成本提高等情况,从而蒙受相应经济损失的可能性. 战略风险 指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中,不适当的未来发展规划 和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险. 【单选题】重新定价风险产生于银行资产等重新定价时间和到期日的不匹配,是最主要的风险是( ) . A.资产风险 B.利率风险 C.项目风险 D.负债风险 【答案】B 【解析】重新定价风险是商业银行最主要和最常见的利率风险形式.重新定价风险也称期限错配风险,是 指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限或重新定价期限存在差异,使得商业银行的收益或内 在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险. 【多选题】金融国际化使银行增加的风险有( ) . 微信号:zhg9011

3 A.市场风险 B.外汇风险 C.国家风险 D.信用风险 【答案】ABCD 【解析】金融国际化是经济全球化的重要组成部分,主要表现为金融市场国际化、金融交易国际化、金融 机构国际化和金融监管国际化.金融国际化使银行增加面临多种风险,比如市场风险、外汇风险、国家风 险和信用风险. 【难易程度】中等 【单选题】跨国银行的风险种类不包括( ) . A.信用风险 B.市场风险 C.排挤风险 D.结算风险 【答案】C 【解析】跨国银行的风险种类包括信用风险(违约风险) 、市场风险(价格风险) 、结算风险( 赫斯塔特 风险) 、政治风险及法律风险. 【考点二】风险管理策略 1.风险预防: (1)充足的资本金 (2)适当的准备金 2.风险分散:资产组合投资. 3.风险转移:保险转移(出口信贷保险)和非保险转移(保证担保) 4.风险对冲:通过购买或投资与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生品,冲销票的资产潜在损失的 一种风险管理策略(信用衍生品) 5.风险抑制:商业银行在经营过程中,主动选择拒绝或退出高风险的经营活动. 6.风险补偿:合同补偿,保险补偿,法律补偿. 【单选题】风险补偿是指商业银行采取各种措施对风险可能造成的损失加以弥补.银行常用的风险补偿方 法有( ) . A.合同补偿、保险补偿、法律补偿 B.现金补偿、货币补偿、法律补偿 C.合同补偿、物资补偿、保险补偿 D.经济补偿、账面补偿、合同补偿 【答案】A 【解析】银行常用的风险补偿方法有合同补偿,保险补偿,法律补偿. 微信号:zhg9011